标题：求教交易机制信号过滤

老师，请教一下。

我如何在已经开仓后，如果没有进行平仓，那就不再执行开仓信号。

我没找到这个应用的语句。

文华里用的是信号过滤机制，咱们不知道有没有这样的：

 

AUTOFILTER 启用信号过滤机制。

用法：模型中含有AUTOFILTER函数，则启用信号过滤机制。

过滤模型的过滤规则：
1、连续的同方向指令只有第一个有效，其他的将被过滤；
2、交易指令必须先开仓后平仓，一开一平配对出现：
出现BK指令，下一个指令只允许出现SP指令；
出现SK指令，下一个指令只允许出现BP指令；
出现SP/BP/CLOSEOUT等平仓指令，下一个可以是BK/SK/SPK/BPK指令任一个；
反手指令SPK和BPK交叉出现。

 

一般用holding=0

if holding=0 and 开多条件 then buy.....;

是这样的，我也想是同方向的只开一次，也要等待这个开仓被平仓后再开仓，也就是说白了，我手中就始终只有一单1手，不去进行加仓减仓的动作，用HOLDING如何实现？

您上面写的，是指无单的情况下吧，不是我想要的啊。

我目的就是在有单的情况下过滤掉再次出现开仓信号的情况。

是这样的，我也想是同方向的只开一次，也要等待这个开仓被平仓后再开仓，也就是说白了，我手中就始终只有一单1手，不去进行加仓减仓的动作，而只有平仓或反手的动作，用HOLDING如何实现？

您上面写的，是指无单的情况下吧，不是我想要的啊。

我目的就是在有单的情况下过滤掉再次出现开仓信号的情况。

是不是可以这样写：

if holding <>o then ......

 

这个 then 后面应该写什么呢？

这个我刚才也查了一下，我个人感觉好像不能使用exit这个语句吧，就直接停止了，当平仓后就不再出现开仓了。

就是holding=0，你看看用了之后还会出现开仓吗？

谢谢，知道在哪里去写这个了，谢谢。

老师，还得请教啊，这个语句他说控制符不对：

zd:=dkqz>ref(dkqz,1) and CROSS(dkqz,bfbg);//开多条件
zk:=dkqz<ref(dkqz,1) and cross(bfbg,dkqz);//开空条件

 

KD:if holding=0 and zd then BUY(zd,1,THISCLOSE); //开多
KK:if holding=0 and zk then BUYSHORT(zk,1,THISCLOSE);//开空

 

说THISCLOSE这个只能用在交易系统里面，我现在就是编辑的图表交易，不知道为什么？

哦了，我知道了，把IF后的语句添加到BUY里面。

明白了。