标题：代码怎么写

1楼

qq代人发帖 发表于：2015/1/26 15:58:12

请教：初始资金1000000，第一天以一半的资金买50etf，每天收盘时比较现金和持仓市值；

如果现金比持仓多10%，继续买入，如果现金比持仓少10%，平一部分仓位，使得持仓市值和现金始终1：1

这个代码怎么写？

[此贴子已经被作者于2015/1/26 15:58:29编辑过]

2楼

jinzhe 发表于：2015/1/26 16:03:05

处理中，请稍等

3楼

fly 发表于：2015/1/26 16:11:11

初始资金1000000，第一天以一半的资金买50etf，每天收盘时比较现金和持仓市值；

如果现金比持仓多10%.

你可以以今天的上证50（即000016）行情为例，开盘2612.85，收盘2692.61为例。

一半的资金什么时候入场，可以买多少

再详细说说今天收盘后您说的现金和持仓市值，各多少

4楼

uime 发表于：2015/1/26 16:18:56

为了便于处理，第一天直接买入lots=Int(1000000/2/close),那么持仓市值＝lots*close,现金＝1000000－持仓市值

当某天持仓市值/现金〉＝1.1，需要平去一部分仓位，假定持仓市值为51w，那么需要平仓0.5w的仓位；

如果某天持市值/现金<=0.9,需要加仓，假定持仓市场为49w，那么需要再买0.5w的仓位.

这样每次建仓平仓后：持仓市值近似等于现金

5楼

uime 发表于：2015/1/26 16:23:56

就是说第一次建仓不用选择，以任何时点介入都行，核心处理部分就是后面的再平衡，可以把10%做为参数，这样便于优化。

6楼

uime 发表于：2015/1/26 16:28:56

以下是引用fly在2015/1/26 16:11:11的发言：
初始资金1000000，第一天以一半的资金买50etf，每天收盘时比较现金和持仓市值；

如果现金比持仓多10%.

你可以以今天的上证50（即000016）行情为例，开盘2612.85，收盘2692.61为例。

一半的资金什么时候入场，可以买多少

再详细说说今天收盘后您说的现金和持仓市值，各多少

]

收盘时以50w资金买入int(500000/2692.85)*2692.85＝498177,这样持仓市值为int(500000/2692.85)*2692.85，近似等于现金500000，

不管开盘价。

[此贴子已经被作者于2015/1/26 16:29:33编辑过]

7楼

fly 发表于：2015/1/27 13:44:35

每天收盘时比较现金和持仓市值. 使得持仓市值和现金始终保持在1：1

你的加仓或者减仓，应该是在第二天开盘以后的操作吧

8楼

uime 发表于：2015/1/28 18:22:17

好，操作用第二天收盘价，请教代码如何完成

9楼

uime 发表于：2015/1/29 7:57:42

就按第二天收盘价来加仓或者减仓

10楼

uime 发表于：2015/1/29 15:51:50

@fly @金哲

有结果吗？

共11 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]