标题：后台套利程序请教

1楼

sunkan 发表于：2015/1/12 12:59:21

您好，我要编写一个分级基金的套利程序，如本例母基金申万深成分为两个分级基金150022和150023，请帮我看一下：

c1:=(askpricesz150022+askpricesz150023)*0.5;//计算基金150022和150023卖一价的算术平均值。

c2:=x1*(closesz001/closesz001[1]);//参数x1为母基金昨日净值，手工填入，sz001为母基金跟踪的指数，此行计算母基金盘中的实时净值。

c3:(c1/c2-1)*100;//计算分级基金盘中价格算术平均值和母基金盘中实时净值的差额。这个差额希望作为一个指标在图形上显示出来。

c4:=min(x2,min(askvolsz150022,askvolsz150023));//参数x2为最大买入手数，此行计算两个基金委卖量的较小值和设定的最大买入手数的较小值。

tbuy(c3<=-2,c4,mkt,sz150022);//若c3<=-2，则以上述设定手数开仓买入同等手数的两个基金。

tbuy(c3<=-2,c4,mkt,sz150023);

tsell(time=931,150022,全平);//设定第二天早盘平仓，这是为了保持程序连贯性，是假设性的，事实上我只需要设定买入就可以了。

tsell(time=931,150023,全平);

这个程序写得对吗？（平仓这个肯定不对，请帮我改一下）。

还有个问题是：允许加仓，直至总成交量达到设定的最大买入手数（参数x2），该怎么写程序？还要考虑到随着成交量增加，继续加仓时，c4的值会发生变化，因此时的最大买入手数要减去已成交的手数。

假如我把程序挂在1分钟k线上，但要求出信号立即下单，而不是等k线走完再下单，应该在哪里设定？

谢谢！

2楼

sunkan 发表于：2015/1/12 13:02:30

c2:=x1*(closesz001/closesz001[1]);//参数x1为母基金昨日净值，手工填入，sz001为母基金跟踪的指数，此行计算母基金盘中的实时净值。

此行中closesz001[1]代表此指数的昨日收盘价，这样表达可能有误，因假设是挂在1分钟线上，但不知该怎么写。谢谢！

3楼

jinzhe 发表于：2015/1/12 13:33:33

closesz001这个是已经写出来的定义还是就是一个概念？

4楼

sunkan 发表于：2015/1/12 13:50:49

sz001就是深圳成指，有这个代码，closesz001，是个真实的价格，就是深圳成指的盘中实时价格。

5楼

jinzhe 发表于：2015/1/12 13:53:48

那么把你写的都贴一下

6楼

sunkan 发表于：2015/1/12 13:55:16

请问什么是都贴一下？因为我以前都用文华的，对金字塔不太熟。

7楼

sunkan 发表于：2015/1/12 14:01:21

就是直接贴上去使用吗？

8楼

jinzhe 发表于：2015/1/12 14:14:10

明白了，你的代码是文华的，所以我编译了半天都不对

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