有人说测试，成功率越高越好，有人说成功率越低越好，而且能赚钱，说明成功率低还赚钱，才是好的！我也不懂，各位说呢？
上不了图啊。晕罗
测试报告
测试品种数: 5
净利润: 368,870.00 净利润率: 14.75%
总盈利: 976,448.81 总亏损: -583,816.69
交易次数: 79次 胜率: 37.97%
年均交易次数:355.99(71.20/品种) 盈/亏次数: 30/49
多头交易次数: 39 空头交易次数: 40
多头盈利次数: 20 空头盈利次数: 10
多头胜率: 51.28% 空头胜率: 25.00%
多头盈亏比: 1.05 空头盈亏比: 0.33
最大单次盈利:10.37%(154,770.06) 最大单次亏损:-3.17%(-44,729.93)
平均盈利: 32,548.29 平均亏损: -11,914.63
所有平均利润: 4,669.24 均盈利/均亏损: 2.73
最大连盈次数: 2 最大连亏次数: 5
最大连盈幅度:30.97%(154,770.06) 最大连亏幅度:-4.68%(-23,984.07)
盈利交易平均周期: 101.73 亏损交易平均周期: 62.29
交易平均周期数: 53.65 盈利系数: -0.24
最大浮动盈利:12.05%(179,970.06) 最大浮动亏损:-11.82%(-176,470.06)
初始投入: 500,000 最大投入: 8,390,364
年回报率: 85.93% 年有效回报率: 21.39%
简单买入持有回报: 0.00% 买入持有年回报率: 0.00%
总交易额: 23,947,444.00 交易费: 47,520.00
交易费/利润: 0.13 融资、券费用: .00
测试时间: 2009/11/02 -- 2010/01/22 共81天
测试周期数: 892
平均仓位: 4.00% 最大仓位: 4.09%
平均持仓量: 37.59 最大持仓量: 54.00
无仓周期数: 142 无仓周期比例: 0.03
最长无仓周期: 130 平均无仓周期: 28.4
我换了个方法！这样好像也能看到
这个问题应该问版主，很有心得。
我的看法是这个策略未达统计要求，无价值。
实战和测试差老远了...看我的测试.实战下来要亏
测试报告
测试品种数: 1
净利润: 126,666.00 净利润率: 12.67%
总盈利: 152,493.11 总亏损: -25,823.83
交易次数: 35次 胜率: 51.43%
年均交易次数:6387.50(6387.50/品种) 盈/亏次数: 18/17
多头交易次数: 35 空头交易次数: 0
多头盈利次数: 18 空头盈利次数: 0
多头胜率: 51.43% 空头胜率: 0.00%
多头盈亏比: 1.06 空头盈亏比: 0.00
最大单次盈利: 0.16%(17,117.03) 最大单次亏损: -0.05%(-4,902.73)
平均盈利: 8,471.84 平均亏损: -1,519.05
所有平均利润: 3,619.03 均盈利/均亏损: 5.58
最大连盈次数: 4 最大连亏次数: 3
最大连盈幅度: 4.06%(44,273.25) 最大连亏幅度: -0.44%(-4,938.00)
盈利交易平均周期: 0.00 亏损交易平均周期: 0.00
交易平均周期数: 0.00 盈利系数: 0.03
最大浮动盈利: 0.00%(.00) 最大浮动亏损: 0.00%(.00)
初始投入: 1,000,000 最大投入: 11,057,014
年回报率: 283544785339.87% 年有效回报率: 699.47%
简单买入持有回报: 0.00% 买入持有年回报率: 0.00%
总交易额: 71,766,528.00 交易费: 89,681.12
交易费/利润: 0.71 融资、券费用: .00
测试时间: 2010/01/21 -- 2010/01/23 共2天
测试周期数: 860
平均仓位: 75.88% 最大仓位: 100.00%
平均持仓量: 41.03 最大持仓量: 45.00
无仓周期数: 430 无仓周期比例: 0.50
最长无仓周期: 430 平均无仓周期: 430.0
-------------------------------买入信号统计-------------------------------
(统计所有买入信号点情况，不考虑交易测试中资金及策略造成的信号删除问题)
成功率: 0.00%
信号数量: 0 年均信号数量: 0.00
五日获利概率: 0.00% 十日获利概率: 0.00%
二十日获利概率: 0.00% 目标周期获利概率: 0.00%
关键是被测试的交易系统有没有考虑足够的滑移，以及买卖价位能否在真实交易中（如遇到跳空不可能买在最低点，卖在最高点）做到。