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标题：止损问题
1楼
sunflower 发表于：2014/12/15 10:00:35您好！
请问您一个关于止损的问题，我现在面临的止损有两种方式：
1. “下单设置”中的“止盈止损”选项，在其中可以设置固定和移动止损点位；
2. 在模型中写好止损点，在运行图表自动交易时选择“固定时间间隔”且间隔1秒；也就是每隔1秒扫描一下是否达到止损条件，如果满足则马上发出止损平仓指令；
请问您第1种止损方式“扫描”的频率是多少？与第2种的“扫描”频率1秒相比较，有何区别？
十分感谢！
2楼
jinzhe 发表于：2014/12/15 10:04:121.即时的，即来一个分笔就计算一次
2.那么就是1秒一次了
3楼
sunflower 发表于：2014/12/15 10:05:23好的，谢谢！
4楼
sunflower 发表于：2014/12/15 10:30:49老师好，不好意思还有个问题，还是这个止损问题：
自动交易时采取每隔1秒“扫描”一次，我的模型开仓条件比如是
做多：H>=REF(C,1)+1 AND L>REF(C,1)-1;
止损：L<=REF(C,1)-1;
开仓：BUY(HOLDING<=0 AND 做多,1,MARKETR);
平仓：SELL(HOLDING>=0 AND 止损,0,MARKETR);
那么在实际运行时，满足做多条件时（比前一根的C涨了1个点）会发出做多信号并且成交，但是当根未走完时，点位又下来了，变成比以前一根的C跌了1个点，那么这时实际上做多条件就不满足了，也就是做多信号会消失。
而这时止损条件会满足，但是我观察止损平仓信号并未发出，请问您我的写法什么地方有错误？
十分感谢！
5楼
jinzhe 发表于：2014/12/15 10:43:27这就是一秒轮询所带来的风险了，虽然你的信号即时触发并且成交了，但是同样也要承担信号会变动的风险
H>=REF(C,1)+1 AND L>REF(C,1)-1;如果你愿意，可以把这句改改.
H>=REF(C,1)+1 AND L<REF(C,1)-1;做这样的修改，即时行情回落了，信号也不会消失。
这个完全看用户的需求和取舍了
6楼
sunflower 发表于：2014/12/15 10:59:50老师好！
是这样的，像这个信号消失的情况，我在模型中是允许的，并且这种情况的损失我也是在模型回测中做了处理将损失计入到总收益中了。
我想问一下如果信号消失，有什么写法或语句可以实现将已经开仓的单子给平掉呢？（不采用自动交易的”止盈止损“项，而只是想用模型指令控制的方式）
7楼
jinzhe 发表于：2014/12/15 11:02:10信号消失的单子那么在图表交易上算作没有出过信号，那么如果要把多出的单子平掉，就要使用 “自动持仓同步功能”
8楼
jinzhe 发表于：2014/12/15 11:02:33在这里
此主题相关图片如下：1.png
9楼
sunflower 发表于：2014/12/15 11:06:22我明白了，谢谢您！
10楼
sunflower 发表于：2014/12/15 12:05:35另外，老师请问下，如果购买专业版，即可以实现和真是账户中的连接，那么是不是上述信号消失的事情下，如果满足了止损条件，也可以实现平掉多余的单子？
谢谢！