回测时,由于限价交易,一些限价价格出现,事实以后再也没有出现过这样价,并不能成交,可回测时还存在,怎么去编程去掉?
怎么编
限价交易是当时价格成交就成交,以后没有了这个价格能不能成交这个系统管不了
不明白你的价格不在是什么情况,测评是按照走完k线模式来进行的,你的价格是如何的会在测评时不见但是触发是出现的?
限价交易,比如用你们自带肯特纳系统,IF HOLDING=0 THEN BEGIN//若持仓为0
IF ENTRYSHORTCOND THEN//且满足开空条件
BUYSHORT(1,手数,LIMITR,MIN(OPEN,LOWERBAND));//开空单
END
IF HOLDING>0 THEN BEGIN//若持有多单
IF EXITLONGCOND THEN//且满足平多条件
SELL(1,HOLDING,LIMITR,MIN(OPEN,MA1));//平多单
END
IF HOLDING<0 THEN BEGIN//若持有空单
IF EXITSHORTCOND THEN//且满足平空条件
SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,MAX(OPEN,MA1));//平空单
END
实盘时,这些限价有的不可能成交的,有的可能成交,但在你们回测时,是全部成交,比如说跳空
不行,测评本来就是一个参考,实盘不可能是百分百按照测评来的