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标题:回测时,限价不成交怎么样去掉

1楼
haizxj 发表于:2014/11/27 16:29:49
回测时,由于限价交易,一些限价价格出现,事实以后再也没有出现过这样价,并不能成交,可回测时还存在,怎么去编程去掉?
怎么编
2楼
jinzhe 发表于:2014/11/27 16:40:32
限价交易是当时价格成交就成交,以后没有了这个价格能不能成交这个系统管不了
3楼
jinzhe 发表于:2014/11/27 16:43:21

不明白你的价格不在是什么情况,测评是按照走完k线模式来进行的,你的价格是如何的会在测评时不见但是触发是出现的?

4楼
haizxj 发表于:2014/11/27 16:51:41
限价交易,比如用你们自带肯特纳系统,
IF HOLDING=0 THEN BEGIN//若持仓为0
 IF ENTRYSHORTCOND THEN//且满足开空条件
  BUYSHORT(1,手数,LIMITR,MIN(OPEN,LOWERBAND));//开空单
END

IF HOLDING>0 THEN BEGIN//若持有多单
 IF EXITLONGCOND THEN//且满足平多条件
  SELL(1,HOLDING,LIMITR,MIN(OPEN,MA1));//平多单
END

IF HOLDING<0 THEN BEGIN//若持有空单
 IF EXITSHORTCOND THEN//且满足平空条件
  SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,MAX(OPEN,MA1));//平空单
END

实盘时,这些限价有的不可能成交的,有的可能成交,但在你们回测时,是全部成交,比如说跳空
5楼
jinzhe 发表于:2014/11/27 16:56:48
成交本来就不是测评来判断的事,这个改不了
6楼
jinzhe 发表于:2014/11/27 16:57:11
测评的前提是默认全部成交,不会去判断会不会成交
7楼
haizxj 发表于:2014/11/27 17:00:08
可是这个结果是与实盘不一样,就没办法修改公式吗
8楼
jinzhe 发表于:2014/11/27 17:01:39
不行,测评本来就是一个参考,实盘不可能是百分百按照测评来的
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