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标题：请问老师止盈止损的编写

1楼

fhlszmj 发表于：2014/11/26 15:48:22

(L<=BKPRICE*(1-N2/1000))||(H<=BKHIGH*(1-N2/1000)),SP;

(H>=SKPRICE*(1+N2/1000))||(L>=SKLOW*(1+N2/1000)),BP;

N2=15

这是文华财经的意思是多头亏损千分之15或者买开仓以来的最高价回撤千分之15平仓

空头亏损千分之15或者卖开仓以来的最低价回撤千分之15平仓

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请问老师在金字塔如何编写？

2楼

pyd 发表于：2014/11/26 15:58:50

hh:hhv(h,enterbars+1);
ll:llv(l,enterbars+1);
if AVGENTERPRICE-l>=0.015*AVGENTERPRICE or hh-l>=0.015*hh then sell(holding>0,holding,market);
if h-AVGENTERPRICE>=0.015*AVGENTERPRICE or h-ll>=0.015*ll then sellshort(holding<0,holding);

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3楼

fhlszmj 发表于：2014/11/26 16:10:22

谢谢我先试试

请老师再帮我编写一个模型用在1小时

REF(C,1)>REF(O,1),BK;（上根K线上涨做多）出现立即下单

REF(O,1)>REF(C,1),SK;（上根K线下跌做空）出现立即下单

如果持有空单 &&C>O(持有空单并且当跟K线收盘前1秒价格上涨) 当跟K线收盘前1秒平仓否则不平仓

如果持有多单 && C<O(持有多单并且当跟K线收盘前1秒价格下跌) 当跟K线收盘前1秒平仓否则不平仓

亏损N1元立即平仓当跟K线不再开仓 N1=200元

1根K线只交易一次（开仓平仓各一次）。

4楼

fhlszmj 发表于：2014/11/26 16:15:14

平仓函数使用上不能行说什么交易系统不可以

MID:=MA(CLOSE,26);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨

TMP2:=STD(CLOSE,26);//求M个周期内的收盘价的标准差

TOP:=MID+3*TMP2;//布林通道上轨

BOT:=MID-3*TMP2;//布林通道下轨

TOPUP:=REF(TOP,2)<REF(TOP,1) &&REF(TOP,1)<TOP;//TOP向上

TOPDW:=REF(TOP,2)>REF(TOP,1) &&REF(TOP,1)>TOP;//TOP向下

BOTUP:=REF(BOT,2)<REF(BOT,1) &&REF(BOT,1)<BOT;//BOT向上

BOTDW:=REF(BOT,2)>REF(BOT,1) &&REF(BOT,1)>BOT;//BOT向下

MIEUP:=REF(MID,2)<REF(MID,1) &&REF(MID,1)<MID;//MIE向上

MIEDW:=REF(MID,2)>REF(MID,1) &&REF(MID,1)>MID;//MIE向下

TOPUP && BOTDW && MIEDW,SK;

TOPUP && BOTDW && MIEUP,BK;

hh:hhv(h,enterbars+1);

ll:llv(l,enterbars+1);

if AVGENTERPRICE-l>=0.015*AVGENTERPRICE or hh-l>=0.015*hh then sell(holding>0,holding,market);

if h-AVGENTERPRICE>=0.015*AVGENTERPRICE or h-ll>=0.015*ll then sellshort(holding<0,holding);

//CLOSEMINUTE<=3,CLOSEOUT;

AUTOFILTER;

以上是我改编的不能用

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大体意思是布林带top向上 mie向上 bot向下做多

top向上 mie向下 bot向下做空

平仓是：

多头亏损千分之15或者买开仓以来的最高价回撤千分之15平仓

空头亏损千分之15或者卖开仓以来的最低价回撤千分之15平仓

请老师给编写

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5楼

pyd 发表于：2014/11/26 16:43:46

1，回复3楼，1根k线内的价格变化记录不到，无法编写

2，回复4楼SK 和BK是旧交易系统函数，改成buyshort ,buy 即可

MID:=MA(CLOSE,26);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,26);//求M个周期内的收盘价的标准差
TOP:=MID+3*TMP2;//布林通道上轨
BOT:=MID-3*TMP2;//布林通道下轨
hh:hhv(h,enterbars+1);
ll:llv(l,enterbars+1);

TOPUP:=REF(TOP,2)<REF(TOP,1) &&REF(TOP,1)<TOP;//TOP向上
TOPDW:=REF(TOP,2)>REF(TOP,1) &&REF(TOP,1)>TOP;//TOP向下
BOTUP:=REF(BOT,2)<REF(BOT,1) &&REF(BOT,1)<BOT;//BOT向上
BOTDW:=REF(BOT,2)>REF(BOT,1) &&REF(BOT,1)>BOT;//BOT向下
MIEUP:=REF(MID,2)<REF(MID,1) &&REF(MID,1)<MID;//MIE向上
MIEDW:=REF(MID,2)>REF(MID,1) &&REF(MID,1)>MID;//MIE向下

if TOPUP and BOTDW and MIEDW then buyshort(holding=0,1,market);
if TOPUP and BOTDW and MIEUP then buy(holding=0,1,market);

if AVGENTERPRICE-l>=0.015*AVGENTERPRICE or hh-l>=0.015*hh then sell(holding>0,holding,market);
if h-AVGENTERPRICE>=0.015*AVGENTERPRICE or h-ll>=0.015*ll then sellshort(holding<0,holding);

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6楼

fhlszmj 发表于：2014/11/26 19:57:26

我3楼的想法没有办法编写成模型吗

7楼

pyd 发表于：2014/11/27 8:56:29

“当跟K线收盘前1秒价格上涨，当跟K线收盘前1秒价格下跌”这个写不了，你再改下条件吧。

8楼

fhlszmj 发表于：2015/1/13 9:36:47

请教老师我试用固定轮询3秒持仓同步20秒出现信号为何不下单呢？

此主题相关图片如下：qq截图20150113093651.jpg

[此贴子已经被作者于2015/1/13 9:37:04编辑过]

9楼

jinzhe 发表于：2015/1/13 9:44:49

有信号不下单看下单日志，

10楼

fhlszmj 发表于：2015/1/13 12:45:31

我打开下单日志的文件夹发现什么都没有啊这是什么原因？

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