上一次盈利交易的类型,是平多还是平空,这个怎么得到?
nn1:=barslast(ref(holding>0,1) and holding<=0 and numprofit(1)>0);
nn2:=barslast(ref(holding<0,1) and holding>=0 and numprofit(1)>0);
nn1>nn2 就是平空
nn1<nn2 就是平多
以下是引用jinzhe在2014/11/17 13:32:05的发言:
nn1:=barslast(ref(holding>0,1) and holding<=0 and numprofit(1)>0);
nn2:=barslast(ref(holding<0,1) and holding>=0 and numprofit(1)>0);
nn1>nn2 就是平空
nn1<nn2 就是平多
太赞了!
以下是引用lzdanjian在2014/11/17 13:45:39的发言:
太赞了!
不过版主,我如果想把这个判断定位在平仓这根K线上,而不是平仓之后的下一根K线上,这个条件该怎么交叉?
还请指教,怎么定位平仓那根K线,让HOLDING>0 和HOLDING<=0重叠在平仓那根K线
那怎么会能在一根k线上,我的定位方法ref(holding>0,1) and holdin<=0
以下是引用jinzhe在2014/11/19 15:22:27的发言:
那怎么会能在一根k线上,我的定位方法ref(holding>0,1) and holdin<=0
是的,我理解您的定位方法,可是我需要定位在平仓那跟K线上,这样可以第一时间判定,怎么样可以左移一个周期?
您这样是在平仓的下一根K线返回1,平仓那根K线是0