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专业程序化软件提供商
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标题：下单加价问题
1楼
wzsunshao 发表于：2014/10/22 14:52:24

这是策略程序里的发单代码，超价下单，按照设计思路，实盘下单时委托价应该C加减一个点，可发现实盘中委托价都是加减0.2，哪里出问题？

hd:=if(islastbar,1,0.2);

//如果是最后一根k线hd=1，否则hd=0.2，这样asset曲线就和实际基本一致。1是发单加的点数。

 if 平多转空条件1  then begin

  SELL(1,100%,limitr,c-hd);//平多

  buyshort(1,SS,limitr,c-hd);//开空

 END

if 平空转多条件1 then begin

  sellshort(1,100%,limitr,c+hd);//平空

  buy(1,SS,limitr,c+hd);//开多

 END

[此贴子已经被作者于2014/10/22 14:53:06编辑过]
2楼
wzsunshao 发表于：2014/10/22 14:58:23
K线完成下单
3楼
jinzhe 发表于：2014/10/22 15:00:23
贴下单日志
4楼
wzsunshao 发表于：2014/10/22 15:16:45

2014-10-22 09:36:01.892    2014.10.22 09:36:01【图表】框架:实盘交易 触发下单 BUYSHORT 品种 IF11 下单K线 2014.10.22 09:36:00 公式:1211M 窗格ID:2 代码行:21

2014-10-22 09:36:01.895    【图表】启用多帐户及策略系数配置

2014-10-22 09:36:01.898    【图表】分账户系数1.000000 账户 852541

2014-10-22 09:36:01.901    【图表】1211M IF11 策略系数为 1.000000

2014-10-22 09:36:01.903    【图表】分品种下单系数调整后，手数1 账户 852541

2014-10-22 09:36:01.906    【图表】模型下单 1

2014-10-22 09:36:01.908    【图表】下单系数调整后 手数:1

2014-10-22 09:36:01.909    【图表】直接下单

2014-10-22 09:36:01.914    【图表】IF11 运行完毕

2014-10-22 09:36:01.915    2014.10.22 09:36:01【图表】框架:实盘交易 触发下单 BUYSHORT 品种 IF11 下单K线 2014.10.22 09:36:00 公式:1211K窗格ID:8 代码行:40

2014-10-22 09:36:01.917    【图表】启用多帐户及策略系数配置

2014-10-22 09:36:01.918    【图表】分账户系数1.000000 账户 852541

2014-10-22 09:36:01.920    【图表】1211K IF11 策略系数为 1.000000

2014-10-22 09:36:01.921    【图表】分品种下单系数调整后，手数1 账户 852541

2014-10-22 09:36:01.922    【图表】模型下单 2

2014-10-22 09:36:01.924    【图表】下单系数调整后 手数:2

2014-10-22 09:36:01.925    【图表】直接下单

2014-10-22 09:36:01.927    【图表】IF11 运行完毕

5楼
wzsunshao 发表于：2014/10/22 15:17:44

2014-10-22 09:36:01.928    2014.10.22 09:36:01【图表】框架:实盘交易 触发下单 BUYSHORT 品种 IF11 下单K线 2014.10.22 09:36:00 公式:1211H 窗格ID:9 代码行:40

2014-10-22 09:36:01.930    【图表】启用多帐户及策略系数配置

2014-10-22 09:36:01.931    【图表】分账户系数1.000000 账户 852541

2014-10-22 09:36:01.933    【图表】1211H IF11 策略系数为 1.000000

2014-10-22 09:36:01.934    【图表】分品种下单系数调整后，手数1 账户 852541

2014-10-22 09:36:01.935    【图表】模型下单 2

2014-10-22 09:36:01.937    【图表】下单系数调整后 手数:2

2014-10-22 09:36:01.938    【图表】直接下单

2014-10-22 09:36:01.939    【图表】IF11 运行完毕

2014-10-22 09:36:01.940    2014.10.22 09:36:01【图表】框架:实盘交易 触发下单 BUYSHORT 品种 IF11 下单K线 2014.10.22 09:36:00 公式:1211G 窗格ID:10 代码行:36

2014-10-22 09:36:01.941    【图表】启用多帐户及策略系数配置

2014-10-22 09:36:01.942    【图表】分账户系数1.000000 账户 852541

2014-10-22 09:36:01.943    【图表】1211G IF11 策略系数为 1.000000

2014-10-22 09:36:01.944    【图表】分品种下单系数调整后，手数1 账户 852541

2014-10-22 09:36:01.945    【图表】模型下单 1

2014-10-22 09:36:01.946    【图表】下单系数调整后 手数:1

2014-10-22 09:36:01.947    【图表】直接下单

2014-10-22 09:36:01.949    【图表】IF11 运行完毕

6楼
wzsunshao 发表于：2014/10/22 15:18:33

2014-10-22 09:36:01.951    【下单】IF11 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户852541 Formula 1

2014-10-22 09:36:01.952    【下单】确认报单已发送 ID=-7006825 RefID = 2364

2014-10-22 09:36:01.964    【下单】IF11 价2440.199951 量2 买卖1 类型0 开平0 账户852541 Formula 1

2014-10-22 09:36:01.965    【下单】确认报单已发送 ID=-7006824 RefID = 2365

2014-10-22 09:36:01.966    【指令】收到回报指令 ID = -7006825 RefID = 2364

2014-10-22 09:36:02.003    【指令】收到回报指令 ID = -7006825 RefID = 2364

2014-10-22 09:36:02.185    【下单】IF11 价2440.199951 量2 买卖1 类型0 开平0 账户852541 Formula 1

2014-10-22 09:36:02.189    【下单】确认报单已发送 ID=-7006823 RefID = 2366

2014-10-22 09:36:02.293    【下单】IF11 价2440.199951 量1 买卖1 类型0 开平0 账户852541 Formula 1

2014-10-22 09:36:02.298    【下单】确认报单已发送 ID=-7006822 RefID = 2367

2014-10-22 09:36:02.298    【指令】收到回报指令 ID = -7006825 RefID = 2364

2014-10-22 09:36:02.299    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2364

2014-10-22 09:36:02.365    【指令】收到回报指令 ID = -7006824 RefID = 2365

2014-10-22 09:36:02.392    【指令】收到回报指令 ID = -7006824 RefID = 2365

2014-10-22 09:36:02.393    【指令】收到回报指令 ID = -7006823 RefID = 2366

2014-10-22 09:36:02.416    【指令】收到回报指令 ID = -7006823 RefID = 2366

2014-10-22 09:36:02.417    【指令】收到回报指令 ID = -7006822 RefID = 2367


7楼
wzsunshao 发表于：2014/10/22 15:18:44

2014-10-22 09:36:02.443    【回报】852541 : IF1411 - 已报单 1 价格:2439.4 开 卖

2014-10-22 09:36:02.443    【指令】收到回报指令 ID = -7006822 RefID = 2367

2014-10-22 09:36:02.487    【指令】收到回报指令 ID = -7006824 RefID = 2365

2014-10-22 09:36:02.488    【指令】收到回报指令 ID = -7006823 RefID = 2366

2014-10-22 09:36:02.488    【指令】收到回报指令 ID = -7006822 RefID = 2367

2014-10-22 09:36:02.489    【指令】收到回报指令 ID = -7006824 RefID = 2365

2014-10-22 09:36:02.490    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2365

2014-10-22 09:36:02.514    【指令】收到回报指令 ID = -7006823 RefID = 2366

2014-10-22 09:36:02.515    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2366

2014-10-22 09:36:02.537    【指令】收到回报指令 ID = -7006822 RefID = 2367

2014-10-22 09:36:02.538    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2367

2014-10-22 09:36:02.563    【回报】852541 : IF1411 - 已成交 1 价格:2440.0 开 卖

2014-10-22 09:36:02.564    【回报】852541 : IF1411 - 已报单 2 价格:2440.2 开 卖

2014-10-22 09:36:02.565    【回报】852541 : IF1411 - 已报单 2 价格:2440.2 开 卖

2014-10-22 09:36:02.565    【回报】852541 : IF1411 - 已报单 1 价格:2440.2 开 卖

2014-10-22 09:36:02.566    【回报】852541 : IF1411 - 已成交 2 价格:2440.2 开 卖

2014-10-22 09:36:02.567    【回报】852541 : IF1411 - 已成交 2 价格:2440.2 开 卖

2014-10-22 09:36:02.567    【回报】852541 : IF1411 - 已成交 1 价格:2440.2 开 卖

8楼
wzsunshao 发表于：2014/10/22 15:19:34
其中下单2手都是设计超价下单的
9楼
wzsunshao 发表于：2014/10/22 15:26:02
报单编号 合约 挂单状态 买卖 开平 报单手数 报单价格 成交手数 成交均价 报单时间 详细状态 投保 交易所
159886 IF1411 全部成交 　卖 开仓 1 2440.2 1 2440.2 9:36:02 全部成交 投机 中金所
159885 IF1411 全部成交 　卖 开仓 2 2440.2 2 2440.2 9:36:02 全部成交 投机 中金所
159883 IF1411 全部成交 　卖 开仓 2 2440.2 2 2440.2 9:36:02 全部成交 投机 中金所
159881 IF1411 全部成交 　卖 开仓 1 2439.4 1 2440 9:36:02 全部成交报单已提交 投机 中金所

10楼
jinzhe 发表于：2014/10/22 15:28:47
看了一下k线图，应该是因为使用走完k线模式，当新的k线刷新出来之后下单，导致hd的判断为非islastbar，所以是+0.2
共15 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]

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