sellshort(holding<0,holding,market);表示有空单就按市价平仓,如果我要实现不论有多单还是空单都平仓,能不能表示成:
sellshort(holding<>0,holding,market);
如果不对该怎么写。
有多单时是用sell平的
sellshort(holding<0,holding,market);
sell(holding>0,holding,market);
[此贴子已经被作者于2014/10/13 10:14:03编辑过]
老师,开仓前平掉原来的持仓是不是这样写
sellshort(holding<0,0,market);
sell(holding>0,0,market);
buy(holding=0,1,market);
但是在仿真交易中总是不平仓,光开仓,这会是什么原因造成的?
图上有平仓信号吗?
有记录下单日志吗?
交易-》下单设置-》程序化交易-》记录下单日志打勾,日志保存在weistock/setting/orderlog里
2014-10-13 13:09:55.450 【图表】IF10 运行完毕
2014-10-13 13:10:15.451 【图表】IF10 运行完毕
2014-10-13 13:10:35.446 【图表】IF10 运行完毕
2014-10-13 13:10:55.460 2014.10.13 13:10:55【图表】框架:Technic 触发下单 SELL 品种 IF10 下单K线 2014.10.13 13:13:40 公式:最新测试 窗格ID:0 代码行:17
2014-10-13 13:10:55.461 【图表】模型下单 1
2014-10-13 13:10:55.461 【图表】下单系数调整后 手数:1
2014-10-13 13:10:55.462 【图表】实际持仓 0
2014-10-13 13:10:55.463 2014.10.13 13:10:55【图表】框架:Technic 触发下单 BUYSHORT 品种 IF10 下单K线 2014.10.13 13:13:40 公式:最新测试 窗格ID:0 代码行:19
2014-10-13 13:10:55.463 【图表】模型下单 1
2014-10-13 13:10:55.464 【图表】下单系数调整后 手数:1
2014-10-13 13:10:55.465 【图表】直接下单
2014-10-13 13:10:55.466 【图表】IF10 运行完毕
2014-10-13 13:10:55.466 【下单】IF10 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户810326 Formula 1
2014-10-13 13:10:55.713 【回报】810326 : IF10 - 正在申报 1 价格:2443.00 开仓 卖出
2014-10-13 13:10:55.925 【回报】810326 : IF10 全部成交 1 价格:2443.6 开 卖
2014-10-13 13:11:15.452 【图表】IF10 运行完毕
2014-10-13 13:11:35.509 【图表】IF10 运行完毕
2014-10-13 13:11:55.518 【图表】IF10 运行完毕
2014-10-13 13:12:15.444 【图表】IF10 运行完毕
实际持仓0
信号有平多信号,实际无仓可平。
[此贴子已经被作者于2014/10/13 13:40:48编辑过]