标题：[求助]金字塔和文华赢智考夫曼均线数值不同

1楼

timmy 发表于：2014/10/10 16:47:21

金字塔：

input:N(10,1,999),P(2,1,99),Q(30,1,999);
L1:2/(P+1),LINETHICK0;
L2:2/(Q+1),LINETHICK0;
LMA:MD(C,N,L1,L2), Linethick1;

文华赢智:LMA:ADMA(C,10,2,30);

两个软件计算的结果相差很大，这是为什么？

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2楼

timmy 发表于：2014/10/10 16:51:06

同一合约PTA1505算的今天10月10日均值，金字塔为5907.664，文华为5948.2

3楼

jinzhe 发表于：2014/10/10 17:01:21

你去问下文华MD函数里面的默认参数是多少，金字塔是L1=0.60215,L2=0.06452

4楼

timmy 发表于：2014/10/10 17:17:45

L1、L2我都不是用默认参数，两者的参数都是一样的2、30

5楼

jinzhe 发表于：2014/10/10 17:20:13

文华的ADMA函数解释贴一下

6楼

timmy 发表于：2014/10/10 17:29:42

ADMA(X,N,P,Q) 考夫曼均值
注：
X为调用的k线数据（例如高、开、低，收）
N为调用的间隔时间
P为快线频率参数
Q为慢线频率参数
算法：
ADMA(X,N,P,Q)=REF(EMA(C,N),1)+CONSTANT*(C- REF(EMA(C,N),1));
CONSTANT根据价格方向、波动性计算得到
价格方向被表示为整个时间段中的净价格变化，简单地计算价格的净变化，从开始点到结束点。这倾向于最保守的测量，因为它平滑了从开始到结尾之间发生的任何价格移动。
波动性是市场噪音的总数量，计算了时间段内价格变化的总和。高-低范围更好地描述了在周期内可能产生的任意极端值。所有变化总和，它是最概括的测量，因为能识别一个价格移动从高到低的次数
方向移动对噪音之比，成为效率系数ER。ER通过快慢系数转为趋势速度，达到自适应目的

7楼

jinzhe 发表于：2014/10/10 17:37:08

函数不一样，请在文华内找出MD函数再把参数带入之后比对结果

8楼

timmy 发表于：2014/10/10 17:48:53

金字塔是L1=0.60215,L2=0.06452，对应文华的P、Q是多少呢？？

9楼

topwing 发表于：2015/9/15 20:10:05

文华无法实现真正的考夫曼均值，因为类似这样的公式它不支持：AMA:=REF(AMA,1)+CONSTANT*(C-REF(AMA,1));

变量中不能引用变量自身，即使用IF或LOOP函数，虽然不报错，但根本算不出来值。文华里面自带的所谓考夫曼均值不是真正的考夫曼均值。看上面解释就知道了。

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