标题：求一个后台程序化交易编写

1楼

月山山人 发表于：2014/10/9 18:37:22

跪求大侠们帮助！

本人菜鸟，想搞一个如下策略的后台程序化交易：

开仓条件：每天上午10点正，沪深300指数的委比大于等于0.4，股指主力合约对手价开多。

每天上午10点正，沪深300指数的委比小于等于0.3，股指主力合约对手价开多。

平仓条件：当日持仓单子到11点正，对手价平仓。

2楼

pyd 发表于：2014/10/10 9:06:33

wb:=DYNAINFO2(15,'hs300');
if (wb>=0.4 or wb<=0.3) and DYNAINFO(207)=100000 then
tbuy(1,1,lmt,DYNAINFO( 19),0,'','if00');
tsell(DYNAINFO(207)=110000 ,1,lmt,DYNAINFO( 18),0,'','if00');

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3楼

月山山人 发表于：2014/10/11 11:07:04

请教老师：公式运行后，wb任何时间显示为0，这是为什么？

4楼

jinzhe 发表于：2014/10/13 8:50:42

wb:=DYNAINFO2(15,'000300');

5楼

月山山人 发表于：2014/10/13 12:22:59

老师，我的条件打错了一个字,请老师帮忙改一下。

另外我想进行模拟测试，模拟账号是810582，每次开仓或平仓都1手，不追单。怎么样一起写进去。

开仓条件：每天上午10点正，沪深300指数的委比大于等于0.4，股指主力合约对手价开多。

每天上午10点正，沪深300指数的委比小于等于0.3，股指主力合约对手价开空（前面这里写成多了）。

6楼

pyd 发表于：2014/10/13 13:06:44

wb:=DYNAINFO2(15,'000300');
if wb>=0.4 and DYNAINFO(207)=100000 then
tbuy(1,1,lmt,DYNAINFO( 19),0,'810582','if00');

if wb<=0.3 and DYNAINFO(207)=100000 then
tbuyshort(1,1,lmt,DYNAINFO( 19),0,'810582','if00');

7楼

月山山人 发表于：2014/10/15 12:48:42

请教老师，这个程序要进行历史回测，要怎么写？

8楼

jinzhe 发表于：2014/10/15 13:24:20

后台程序不能测评

9楼

月山山人 发表于：2014/10/16 8:54:50

请教老师，这个委比的动态数据的提取，怎么全天都是小于0.1的？

10楼

jinzhe 发表于：2014/10/16 8:58:27

不是全天都是，而是这个函数的特性就是没有历史数据，用最新的数据填充历史数据

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