我的模型是日内和趋势2个模型组合代码如下：
这是RB螺纹的组合代码，日内模型在145800后平仓。
cc1:=stkindi(stklabel,'rbrn.持仓',0,3,0);
cc2：=stkindi(stklabel,'rbrn.持仓',0,3,-1);
cc3：=stkindi(stklabel,'趋势rb.持仓',0,3,-1);
t2:=time>=145800;
cc12: =ifelse (t2=1 ,cc1,cc2);
cc800988:=cc12+cc3;
order:=cc800988-holding;
if order>0 then begin
pc:=min(abs(min(holding,0)),order);
kc:=order-pc;
sellshort(pc>0,pc,marketr);
buy(kc>0,kc,marketr);
end
if order<0 then begin
pc:=min(max(holding,0),abs(order));
kc:=abs(order)-pc;
sell(pc>0,pc,marketr);
buyshort(kc>0,kc,marketr);
end
这样的代码可以用1分钟K的固定轮询模式交易么？
[此贴子已经被作者于2014/9/26 12:38:40编辑过]
不能引用大级别比如MIN15 ,MIN30吗？
我引用15分钟上一个持仓信号，因为要组合，所以想在1分钟K上交易，如果用K走完，就迟1分钟开仓了，
如果用固定轮询是不是就和实际大级别信号一致。
你是不是想要把其他策略上开的仓在当前的策略上平掉了？
最简单的方法就是直接用K走完，分别挂15分钟K.但是有可能会出现2个模型不同的信号，导致锁仓。
我的模型1个是日内，一个是隔夜趋势。
所以我要组合在一起。用论坛里那种组合的方法，读取持仓数，减少交易次数。
现在的问题是我的组合代码就是上面贴的那些，用K走完就迟1分钟交易。能不能用轮询交易。
而且我的信号应该不会闪，读取的持仓数是15分钟K上一个持仓信号。
145800以后读取日内模型现在的信号，不是上一个K的信号，这样在145800以后就把日内仓平调。
145800以前就读取上一个K信号。
[此贴子已经被作者于2014/9/26 14:29:45编辑过]
可以，就这样吧
如果有未来就把引用的改成大周期，不要在1分钟这样的小周期上
[此贴子已经被作者于2014/9/26 14:47:14编辑过]