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标题：关于限价单的提前下单的问题
1楼
oO_kylin_Oo 发表于：2014/9/24 12:39:50手数：=1；
昨高1：=ref(h,1)；
buy(cross(h,昨高1) and holding=0.手数,limitr，Max（o,昨高））；如果我把它改成这样：
昨高2:=ref(h,1)-2*mindiff;
buy(cross(h,昨高2) and holding=0.手数,limitr，Max（o,昨高））；
1、是否能减少一定的滑点呢？（不考虑碰到 昨高2 但不碰到 昨高1 的情况）
2、如果可以减少滑点的话，这样我在“费率设置”里面再设置2点的开仓滑点 这样回测时给出的回测结果就正好是开仓在 昨高1 的位置呢？
3、另一个问题，
sell(enterbars=0 and close<昨高1 and holding<>0,手数,thisclose);
这样一个语句在实盘时是不是意思是 “当在这一个K线开过仓并且K线走完时，收盘价低于昨高，那么就在收盘价平多” 呢？
如果是的话，会不会出现因为条件要在K线走完时判断而导致最后的thisclose没能成交呢？
如果不是这个意思的话，那么我想实盘时表达“当在这一个K线开过仓并且K线走完时，收盘价低于昨高，那么就在收盘平多”该如何表达呢？
谢谢解答~！祝各位工作人员万事如意！
2楼
pyd 发表于：2014/9/24 13:22:011，买的话应该是前高加上2个变动价位 ref(h,1)+2*mindiff。
2，论坛有很多实盘客户分享的减少滑点的方法，您可以参考下：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=66393
3，你用的走完k模式吗？走完k那个平仓语句意思是
“当在这一个K线开过仓并且K线走完时，收盘价低于昨高，那么就在下根k生成时对手价平多”。
3楼
oO_kylin_Oo 发表于：2014/9/24 13:42:191.ref（h,1）-2*mindiff 我的意思是想价格已经到ref（h,1）-2*mindiff 但还没有到ref（h,1）时，进行开多，这样可以提前入场。所以我写的是前高减去两个变动价位。不知我这样的想法对不对。。。
2.看了那个帖子 觉得很受用 谢谢~
3.我用固定轮询模式，我想在实盘中达到“当在这一个K线开过仓并且K线走完时，收盘价低于昨高，那么就在收盘平多”的效果该怎么写呢？
这是不要求轮询间隔要比较低呢？
谢谢耐心解答~
4楼
jinzhe 发表于：2014/9/24 14:36:17昨高指的是昨天最高点？
5楼
oO_kylin_Oo 发表于：2014/9/24 15:03:44恩对，1楼有完整的提问~
6楼
jinzhe 发表于：2014/9/24 15:09:15input:tq(1,3,60,1);
abb:=(time0-timetot0(dynainfo(207))<=tq) or not(islastbar);
if abb and enterbars=0 and close>昨高 then sell(1,0,market);
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