标题：如何取得日内多空实时持仓数据

1楼

zsg465341578 发表于：2014/9/23 15:03:33

老师，请问如何用代码取得期指期货日内多空实时持仓数据呢？

2楼

jinzhe 发表于：2014/9/23 15:39:56

tbuyholdingex和tsellholdingex

3楼

zsg465341578 发表于：2014/9/23 16:39:03

老师，我想要的是取得股指市场的日内多空实持仓，不是当前帐户的持仓？

4楼

jinzhe 发表于：2014/9/23 16:44:50

buyvol和sellvol

需要分笔周期

5楼

zsg465341578 发表于：2014/9/23 17:09:09

请问老师，是不是要引用分笔数据，具体代码怎么实现呢？

6楼

jinzhe 发表于：2014/9/23 17:11:54

如果是当前是1分钟周期那么

nn:=barslast(minute<>ref(mintue,1));

sum_buyvol:sum(buyvol,nn+1);

sum_sellvol:sum(sellvol,nn+1);

引用上面分笔周期下的sum_buyvol和sum_sellvol值

7楼

zsg465341578 发表于：2014/9/23 17:18:46

谢谢老师，我试试看

8楼

zsg465341578 发表于：2014/9/23 23:32:25

老师你好,我想在20笔和15秒周期里面引用5分钟多空持仓数据：

1、以下表达对吗:

//公式一,用来引用：

nn:=barslast(minute<>ref(minute,1));

sum_buyvol:=sum(buyvol,nn+1);

sum_sellvol:=sum(sellvol,nn+1);

//引用5分钟的多空持仓：

dc:=stkindi('','dkcc.sum_buyvol',0,2);//5分钟多持

kc:=stkindi('','dkcc.sum_sellvol',0,2);//5分钟空持

2、以上引用显然引用了未来数据，不能用于实盘。请问：怎样才能引用不带未来数据的5分钟持仓数据呢（除了向前偏移1个周期的方法外）？

9楼

jinzhe 发表于：2014/9/24 8:45:52

不对的，这两个函数只在分笔周期有效，只能引用分笔周期的数据

10楼

zsg465341578 发表于：2014/9/24 10:55:19

老师的话不明白，是不是这样：

可以在分笔（如20笔)周期里面引用5分钟多空持仓数据：