标题：[求助]主力合约与多个远期合约进行套利，如何实现先确认远期合约成交后，主力合约才下单呢？

1楼

ivan 发表于：2014/9/15 12:46:26

如图，后台或者图表，怎么才能做到如题的要求呢？

假如远期合约挂单N秒后，不成交，则撤单，放弃本次套利交易机会，当然主力合约也不会下单了。

请高手们指点，谢谢！

2楼

jinzhe 发表于：2014/9/15 13:28:29

撤单可以，但是后续不下单的话就不行了

3楼

Ivan 发表于：2014/9/15 13:49:03

为啥不能做这个控制呢？难道就没有办法读到指定合约的成交状态来决定后续的交易吗？没有这个怎么做精细化控制呢？

4楼

jinzhe 发表于：2014/9/15 13:56:09

没有“未成交历时”函数

5楼

Ivan 发表于：2014/9/15 14:25:02

不需要这么麻烦，给这个下单合约编个名字，然后读取这单的状态不就行了吗？

6楼

jinzhe 发表于：2014/9/15 14:28:32

TISREMAINEX( , , )

7楼

Ivan 发表于：2014/9/15 15:28:20

tisremainex(),这个函数试过了，达不到目的，还是会同时下单的

8楼

jinzhe 发表于：2014/9/15 15:36:22

既然有函数还实现不了，那么就是在其他方面没有实现

9楼

Ivan 发表于：2014/9/15 23:15:00

现有的几个函数都不能准确达成目的：等远程合约限价成交后，主力合约再市价下单的交易顺序，怎么办呢？

10楼

jinzhe 发表于：2014/9/16 8:48:58

if ............then begin

下远期合约的语句,orderqueue;

下主力合约的语句,orderqueue;

end

共12 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]