标题：加了过滤集合竞价代码无信号

最近在你们官方微信上看到一段过滤集合竞价的代码，加到策略中却没有了信号，去掉代码信号很正常。这是怎么回事？

代码：

if (dynainfo(207)>opentime(1) and dynainfo(207)<closetime(0) and islastbar) then exit;//过滤代码

refh:=ref(h,1);
refl:=ref(l,1);
name:=strreplace(stklabel,'13','00');

if holding=0 and h>refh then
  begin
    tbuy(1,1,lmt,dynainfo2(7,name)+3*mindiff,0,'',name);
    buy(1,1,LIMITR,max(refh,o)+3*mindiff);
  end

if holding>0 and l<refl and enterbars>0 then
  begin
    tsell(1,1,lmt,dynainfo2(7,name)+3*mindiff,0,'',name);
    sell(1,1,limitr,min(refl,o)-3*mindiff);
  end

这是后台代码，你放在图表上了吗？

在后台运行的，是混合模式。

这个是微信上的全部代码还是修改过的？

照抄的条件。截图是你们的官方微信截屏。

 

此主题相关图片如下：24.jpg


此主题相关图片如下：25.jpg

把你原来添加的那些图表交易的代码给删了

可我的策略里要用虚拟持仓来区分各策略的持仓。

那就没办法了，你不要使用代码来限制时间，直接使用系统自带的功能
此主题相关图片如下：1.png

我就是发现系统自带的方法不能完全过滤集合竞价。

 

另外，我按你的方法改了，还是不行。

 

if (dynainfo(207)>opentime(1) and dynainfo(207)<closetime(0) and islastbar) then exit;
refh:=ref(h,1);
refl:=ref(l,1);
name:=strreplace(stklabel,'13','00');

if tholding=0 and h>refh then
  begin
    tbuy(1,1,lmt,dynainfo2(7,name)+3*mindiff,0,'',name);
    //buy(1,1,LIMITR,max(refh,o)+3*mindiff);
  end

if tholding>0 and l<refl and enterbars>0 then
  begin
    tsell(1,1,lmt,dynainfo2(7,name)+3*mindiff,0,'',name);
    //sell(1,1,limitr,min(refl,o)-3*mindiff);
  end

 

但是如果去掉过滤代码，又是可以的，你可以试试。

 

所以：过滤代码应该有问题。

 

上面写的那个时间表示的是交易时间啊，代码里面exit了当然没有信号了