标题：[求助]怎样计算持仓最大回撤

1楼

战争魔鬼 发表于：2011/6/9 16:23:20

请问怎样计算持仓最大回撤，就是未平仓以前发生的最大亏损幅度。谢谢！

2楼

26327756l 发表于：2011/6/9 17:02:06

当开仓后 S 变量记录开仓的K线位置，

而后就会以此为开始到当前位置这之间的最小资金数除以最大资金数得到最大亏损幅度 d，

如果没开仓则为1；数据只计算上一次开仓到现在的亏损幅度。开仓后又平完了持仓的，就不再计算范围内。

有问题再发贴。

VARIABLE:s=0;
if STATE<>0 then s:=BARPOS;else s:=0;
d:=LLV(ASSET,BARPOS-s)/HHV(ASSET,0)

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3楼

wzywzy292 发表于：2011/6/9 19:55:56

学习

4楼

战争魔鬼 发表于：2011/6/9 21:19:10

不对。

5楼

阿火发表于：2011/6/9 21:53:19

最大亏损幅度:=if(holding>0,(enterprice-llv(l,enterbars))/enterprice,if(holding<0,(hhv(h,enterbars)-enterprice)/enterprice,0));

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