标题：[求助]理论持仓与实际帐户持仓不同的时候，程序如何发单

1楼

iWin 发表于：2014/7/29 13:01:26

我不做持仓数量同步，问题如下：

1，当前实际帐户持仓为12手，程序虚拟持仓为10手，当 sell(Close>Open,0,market); 语句下单的时候，程序是仅仅平掉虚拟持仓的10手呢？还是把实际帐户12手全平掉？

2，当前实际帐户持仓为8手，程序虚拟持仓为10手，当 sell(Close>Open,0,market); 语句下单的时候，程序是认为持仓数量不够而不予下单呢？还是把实际帐户的8手全平掉？

谢谢！

2楼

jinzhe 发表于：2014/7/29 13:16:23

1. 0表示全平，是根据实际持仓来平仓的，会平掉全部实际的12手持仓

2. 会全平8手

3楼

wpfei123 发表于：2014/7/29 16:20:56

那SELL(1,0,MARKET)和SELL(1,HOLDING,MARKET)就不一样了？前者是根据实际仓位全平，后者是图表持仓全平？

4楼

pyd 发表于：2014/7/29 16:31:25

是的，前者是平掉本品种的所有持仓，后者是平掉本策略开的仓

5楼

iWin 发表于：2014/8/1 15:00:44

是否

sell(C>open,Tholding,market) = sell(C>Open,0,market) ?

均是平掉全部实际持仓？

6楼

jinzhe 发表于：2014/8/1 15:06:52

不相等，图表不用THOLDING

图表用后面那个

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7楼

drliang680 发表于：2014/8/4 10:03:25

那么，sell(C>Open,‘’,market) 是等于sell(C>Open,0,market) 还是sell(C>Open,holding,market) ?

8楼

jinzhe 发表于：2014/8/4 10:06:03

在实际持仓和虚拟持仓一致的情况下，全平写0和写holding一样；实际持仓和虚拟持仓不一致的情况下，全平写0

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