标题：套利为什么只开一边？

1楼

zyttony1 发表于：2014/7/10 14:57:19

input:zkn(-170,-1000,10,1);

pz1:='AL07';

pz2:='AL10';

pz1c:="AL07$close";

pz2c:="AL10$close";

//价差分析近月减远月

jc:pz1c-pz2c;

if date<>CURRENTDATE then exit;

//定义交易条件,开仓条件 ,正向套利

IF jc<zkn then BEGIN

pz1zkd:=true;

pz2zkk:=true;

end;

//交易系统

if strcmp(stklabel,pz1)=0 then

BEGIN

buy(pz1zkd and holding=0 ,1,limit,close+5);//正向套利，近月开多

end;

if strcmp(stklabel,pz2)=0 then

BEGIN

buyshort(pz2zkk and holding=0 ,1,limit,close-5);//正向套利，远月开空

end;

运行图表环境：用AL07日线，叠加AL10品种，启动图表程序化自动交易。

你好，上面代码是简单的AL07和AL10套利，只模拟当天的，当条件成立时，为什么只开了AL07的多单，AL10的空单没有开？图表程序化的窗口也只有AL07开多的记录。

2楼

jinzhe 发表于：2014/7/10 15:05:45

按照链接建立一个框架，框架里面有两个主图分别设置成你套利的两个合约k线图，然后再把这个公式分别应用到k线图上，然后启动交易

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