标题：商品换月

1楼

latex 发表于：2014/7/9 10:58:31

用海龟交易法测试连续合约碰到商品换月怎么解决呢？

2楼

jinzhe 发表于：2014/7/9 11:00:12

请问需要解决什么问题？

3楼

latex 发表于：2014/7/9 11:08:21

我举个例子吧。

假设连续合约到今天为止是7月的合约，明天换成8月的合约。

我在前天开仓，持有7月的合约。如果在7月15号平仓，那么平仓的价格是8月合约的价格，计算出来的盈亏显然是错误的，如何解决？

4楼

王锋发表于：2014/7/9 11:14:12

目前金字塔很多合约都已经提供了除权数据,你测试时只要选择价格复权就可以了,这样换月的缺口会自动修补掉

5楼

jinzhe 发表于：2014/7/9 11:14:16

切换到新合约自然是按照到新合约价格计算的，你要在且还钱平仓掉

6楼

latex 发表于：2014/7/9 11:27:40

但是这样计算出来的盈利不准确啊

7楼

latex 发表于：2014/7/9 11:28:47

能不能换月前最后一天收盘价平仓，换月后第一天开盘价开仓？

8楼

jinzhe 发表于：2014/7/9 11:31:28

不能这样设置的，还是如上面所说的用除权或者直接平了

9楼

王锋发表于：2014/7/9 12:52:27

请认真看别人给你的回复

10楼

latex 发表于：2014/7/9 16:06:05

我只想问用你们复权的连续数据测试隔夜交易和实际情况会有多少偏差？

客服的话我看了，但是他没有回答我的疑问

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