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标题：[讨论][求助]单一品种多策略后台交易问题

1楼

slowly 发表于：2014/7/4 20:31:45

…………刚购买了专业版准备将图表交易模型移植到后台交易，问题来了：

——我在图表交易时采用的是多个策略加载到同一个品种同一个周期的组合交易，模型的开、平仓条件里要用到HOLDING这个函数，而如果放到后台交易里，要改成THOLDING，这样的话，每个策略取得的THOLDING并不等于HOLGDING值，就导致交易混乱！

已经看了坛子里关于每个策略仍然用HOLDING来判断的做法，但问题是——

（1）这样就只能采用“逐K线计算”模式，不能采用序列模式了，那用后台交易还有什么意义？？交易效率还是与图表一样的低

（2）HOLGDING的值与THOLDING的真实持仓是不会完全相同的，即“如果真实持仓开仓不成功，而holding的值会记录为成功开仓”，那么实际的后台交易结果就会有出入；在图表交易中我是能过“自动持仓同步”来解决的，请问在后台怎么解决这个问题？

——到底有没有什么办法在后台序列模式下实现同品种同周期多策略组合交易？？

或者有人有实现这个，愿意付费求编写！！！

[此贴子已经被作者于2014/7/4 20:32:14编辑过]

2楼

fly 发表于：2014/7/4 21:11:14

用全局变量可实现

3楼

王锋发表于：2014/7/4 21:21:42

后台就算是逐K线模式,如果你的K线数量限制住不要搞太多,效率照样很高的,建议你还是采取这种方法!

至于你提到的用THOLDING来控制,这个需要比较高的编程技巧的,不推荐刚入门的后台交易者使用,你可以循序渐进的学习,待提高后再考虑这种

4楼

slowly 发表于：2014/7/4 21:38:06

请教FLY老师，具体用全局变量如何实现，能否弄个简单的示例？？

[此贴子已经被作者于2014/7/4 21:39:10编辑过]

5楼

slowly 发表于：2014/7/4 21:44:22

以下是引用fly在2014/7/4 21:11:14的发言：

用全局变量可实现

就算用全局变量来实现，是不是也只能工作在逐K线模式下？？

能否请老师详细地解答下这个具体的实现代码？？

6楼

fly 发表于：2014/7/9 9:43:41

不好意思,前两天有点忙,没及时回复您

是工作在序列模式下的,这样可以提高效率

请参考15楼帖子

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