标题：关于实盘中limitr的真实成交价位讨论

1楼

heyong200307 发表于：2014/6/26 12:03:43

公式如下：

开多:BUY(KD AND HOLDING=0,0,LIMITR,CLOSE); //开多信号

平多:SELL(PD,0,LIMITR,CLOSE);

在图表程序化交易模式中，

选择了 “走完一根K线以后”的运行模式，

实盘交易中，到底会怎么成交呢？

本人想实现的是：走完本周期的K线后，以本周期的close价格在次周期中开始时进行限价委托

谢谢

2楼

heyong200307 发表于：2014/6/26 12:04:51

主要是避免测试与实盘时的误差

3楼

heyong200307 发表于：2014/6/26 12:05:18

滑点滑的很不舒服

4楼

FexTel 发表于：2014/6/26 13:05:46

恩,次周期限价委托。价格为上周期收盘价

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