//开始执行时 初始化数据
IF BARPOS=1 THEN BEGIN
//POSITION := 0 ;
END //IF
//如果当前是没有持仓的状态
IF POSITION=0 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN
//建立多头进场条件
LONG := H > T20HI AND TIME>091500 AND TIME<145500 ;
//多头进场
IF LONG THEN BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI ,OPEN ,T20HI) ;
BUY( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE+MINDIFF);
POSITION := 1 ;
TURTLEUNITS := 1 ;
N := AVGTR ;
BUYORDERTHISBAR := 1;
END //IF
//建立空头进场条件
SHORT := L < T20LO AND TIME>091500 AND TIME<145500 ;
//空头进场
IF SHORT AND POSITION=0 THEN BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN<T20LO ,OPEN ,T20LO) ;
BUYSHORT( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE-MINDIFF);
POSITION := -1 ;
TURTLEUNITS := 1 ;
N := AVGTR ;
BUYORDERTHISBAR := 1;
END
//不要跳转，让程序检查同一根K线是否可以加仓
//GOTO CONTINUELINE ;
END //IF
[此贴子已经被作者于2014/5/6 15:26:47编辑过]
// 适用于10分钟框架图表
// 这个版本可以用于在图表上显示信号,也可以做自动交易
// 同一根K线多次发出指令
// DESIGNED BY ZHANG
// 2013.12.10
//声明参数
INPUT : T20(20,15,60,1) ;
INPUT : ATRLEN(20,5,60,1) ;
INPUT : POSNUM(3,1,20,1) ;
INPUT : M(30,5,300,5) ;
INPUT : X1(20,5,100,5) ;
INPUT : Y1(60,5,100,5) ;
INPUT : X2(5,1,10,1) ;
INPUT : Y2(10,1,10,1) ;
//通道突破模块--------------------1
//声明变量
NT := 1 ;
//调试信息带时间戳
BUYORDERTHISBAR := 0 ;
//当前BAR有过交易
VARIABLE:回溯值1:=20; //定义全局变量
VARIABLE:回溯值2:=10; //定义全局变量
VARIABLE : _DEBUG = 1 ;
//是否输出前台交易指令
VARIABLE : _TDEBUG = 1 ;
//是否输出后台交易指令
VARIABLE : _DEBUGOUT = 0 ;
//是否输出后台交易的调试信息
VARIABLE : MYENTRYPRICE =0 ;
//开仓价格
VARIABLE : MYEXITPRICE =0 ;
//平仓价格
VARIABLE : TURTLEUNITS=0 ;
//交易单位
VARIABLE : POSITION=0 ;
//仓位状态
//0表示没有仓位，1表示持有多头， -1表示持有空头
VARIABLE : T20HI=CLOSE;
//20周期的高点
VARIABLE : T20LO=CLOSE;
//20周期的低点
VARIABLE : T10HI=CLOSE ;
//10周期的高点
VARIABLE : T10LO=CLOSE ;
//10周期的低点
//自适应模块1
市场波动率:=STD(CLOSE,M);
昨日市场波动率:=STD(REF(CLOSE,1),M);
波动率的变化率:=(市场波动率-昨日市场波动率)/市场波动率;
回溯值1:=(1+波动率的变化率)*回溯值1;//LOOKBACKDAYS
回溯值1:=ROUND(回溯值1);//取整
回溯值1:=MIN(回溯值1,Y1);//确认回溯值不大于60
回溯值1:=MAX(回溯值1,X1);//确认回溯值不小于20
X周期最高价:REF(HHV(H,回溯值1),1);
X周期最低价:REF(LLV(L,回溯值1),1);
T20HI := X周期最高价 ;
T20LO := X周期最低价 ;
//自适应模块2
市场波动率:=STD(CLOSE,M);
昨日市场波动率:=STD(REF(CLOSE,1),M);
波动率的变化率:=(市场波动率-昨日市场波动率)/市场波动率;
回溯值1:=(1+波动率的变化率)*回溯值1;//LOOKBACKDAYS
回溯值1:=ROUND(回溯值1);//取整
回溯值1:=MIN(回溯值1,Y2);//确认回溯值不大于60
回溯值1:=MAX(回溯值1,X2);//确认回溯值不小于20
y周期最高价:=REF(HHV(H,回溯值1),1);
y周期最低价:=REF(LLV(L,回溯值1),1);
T10HI := y周期最高价 ;
T10LO := y周期最低价 ;
AVGTR := REF(MA(TR,ATRLEN),1) ;
//开始执行时 初始化数据
IF BARPOS=1 THEN BEGIN
//POSITION := 0 ;
END //IF
//如果当前是没有持仓的状态
IF POSITION=0 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN
//建立多头进场条件
LONG := H > T20HI AND TIME>091500 AND TIME<145500 ;
//多头进场
IF LONG THEN BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI ,OPEN ,T20HI) ;
BUY( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE+MINDIFF);
POSITION := 1 ;
TURTLEUNITS := 1 ;
N := AVGTR ;
BUYORDERTHISBAR := 1;
END //IF
//建立空头进场条件
SHORT := L < T20LO AND TIME>091500 AND TIME<145500 ;
//空头进场
IF SHORT AND POSITION=0 THEN BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN<T20LO ,OPEN ,T20LO) ;
BUYSHORT( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE-MINDIFF);
POSITION := -1 ;
TURTLEUNITS := 1 ;
N := AVGTR ;
BUYORDERTHISBAR := 1;
END
//不要跳转，让程序检查同一根K线是否可以加仓
//GOTO CONTINUELINE ;
END //IF
//如果当前持有多头仓位的状态
IF POSITION=1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN
//建立多头离场条件
LONGX1 := LOW < T10LO ;
IF LONGX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN<T10LO,OPEN ,T10LO) ;
SELL( _DEBUG ,POSNUM,LIMITR,MYEXITPRICE-MINDIFF);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
END
//建立多头止损条件
LONGX2 := (LOW<MYENTRYPRICE-2*N) ;
IF LONGX2 AND POSITION=1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN<MYENTRYPRICE-2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE-2*N ) ;
MYEXITPRICE := FLOOR(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,MYEXITPRICE-MINDIFF);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
END
//日内平多仓
IF TIME>=145500 THEN BEGIN
收盘平多:SELL(1,POSNUM,MARKET);
END
GOTO CONTINUELINE ;
END //IF
//如果当前持有空头仓位的状态
IF POSITION = -1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN
//建立空头离场条件
SHORTX1 :=( H > T10HI ) ;
IF SHORTX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN>T10HI ,OPEN ,T10HI ) ;
SELLSHORT( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYEXITPRICE+MINDIFF);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
END
//建立空头止损条件
SHORTX2 := HIGH > MYENTRYPRICE + 2*N ;
IF SHORTX2 AND POSITION = -1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+2*N ) ;
MYEXITPRICE := CEILING(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
SELLSHORT( _DEBUG,0,LIMITR,MYEXITPRICE+MINDIFF);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
END
//日内平空仓
IF TIME>=145500 THEN BEGIN
收盘平空:SELLSHORT(1,POSNUM,MARKET);
END
END //IF