标题：挂单交易，高手请进

均线交叉模型（K线走完模型）：

runmode:0;

ma5:=ma(c,5);

ma20:=ma(c,20);

entertime:=time>091600 and time<151400;

if holding>0 and ma5<ma20 then sell(1,1,limitr,o);

if holding<0 and ma5>ma20 then sellshort(1,1,limitr,o);

if holding=0 and ma5>ma20 and entertime then buy(1,1,limitr,o);

if holding=0 and ma5<ma20 and entertime then buyshort(1,1,limitr,o);

if time>=151400 then begin

 sell(1,1,market);

 sellshort(1,1,market);

end

在这个例子中除了收盘平仓用市价以外，其他的开平都使用的是信号产生的那根K线的开盘价，这在测试的时候是能通过的，但实际交易中

K线走完以后，显然你不可能立即回到过去以该K线的开盘价成交。

现在的问题是，我希望在K线走完信号确定以后，以产生信号的那根K线的开盘价下单，挂单交易，比如股指，产生买入信号的那根K线开盘价是2100，收盘价是2102，

现在K线走完，信号确定了，我下一个2100的限价单，这个单有可能要等个三五分钟成交，也有可能成交不了（为了简化问题，这个暂不考虑）

那么这个程序测试应该怎么写？实盘又该怎么写？ 

我也看过阿火秘籍中的K线走完改轮询的例子，但我说的这个和他那个问题还不一样，我这个问题的关键是挂单交易

想要实际交易按照自己的价格马上成交？那你别用走完k线啊，

不是触价立即成交，而是信号确定之后，我回头用比触位价更好的价格下限价单，实际上下单的那个价格是没有触发的

没有触发价格？下单日志看看

我说要这么做自然有这么做的理由，我只想知道金字塔能不能实现，要怎么实现。

你说的是要以信号产生的开盘价限价交易，然后实际情况限价不对是吧？

发下单日志

我现在先得测试这个想法，首先得把它评测出来，自己改写了一个（在阿火秘籍的那个基础上改的）用一个全局变量保存持仓信息，同时把产生信号的K线开盘价也用全局变量保存

runmode:0;

ma5:=ma(c,5);

ma20:=ma(c,20);

entertime:=time>091600 and time<151400;

o1:valuewhen(holding=0 and ma5>ma20 and entertime,open);

o2:valuewhen(holding=0 and ma5<ma20 and entertime,open);

if holding>0 and ma5<ma20 then sell(1,1,limitr,o);

if holding<0 and ma5>ma20 then sellshort(1,1,limitr,o);

if holding=0 and ma5>ma20 and entertime then buy(1,1,limitr,o1),IGNORECHECKPRICE;

if holding=0 and ma5<ma20 and entertime then buyshort(1,1,limitr,o2),IGNORECHECKPRICE;

if time>=151400 then begin

 sell(1,1,market);

 sellshort(1,1,market);

end

 

看看这个记录的O1和O2效果怎么样

你可能还是没明白我说的意思

runmode:0;

ma5:=ma(c,5);

ma20:=ma(c,20);

entertime:=time>091600 and time<151400;

o1:=valuewhen(holding=0 and ma5>ma20 and entertime,open);

o2:=valuewhen(holding=0 and ma5<ma20 and entertime,open);

nn1:=barslast(holding=0 and ma5>ma20 and entertime);

nn2:=barslast(holding=0 and ma5<ma20 and entertime);

drawicon(holding=0 and ma5>ma20 and entertime,close,4);

drawicon(holding=0 and ma5<ma20 and entertime,close,5);

//if holding>0 and ma5<ma20 then sell(1,1,limitr,o);

//if holding<0 and ma5>ma20 then sellshort(1,1,limitr,o);

if h>=o1 and l<=o1 and nn1>1 then buy(holding=0,1,limitr,o1),IGNORECHECKPRICE;

if h>=o2 and l<=o2 and nn2>1 then buyshort(holding=0,1,limitr,o2),IGNORECHECKPRICE;

if time>=151400 then begin

 sell(1,1,market);

 sellshort(1,1,market);

end

 

 

取消掉了常规平仓免得看不清信号，看看现在的效果