[Full]
完整版
[Rss]
订阅
[Xml]
无图版
[Xhtml]
无图版
Rss
& SiteMap
金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商
http://www.weistock.com/bbs/
专业程序化软件提供商
◎
金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商
→
公式模型编写问题提交
→
后台交易模型的实际运行时间大于设置的轮询间隔和监控刷新频率,请问行情数据如何读取的?
共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]
[浏览完整版]
标题:后台交易模型的实际运行时间大于设置的轮询间隔和监控刷新频率,请问行情数据如何读取的?
1楼
uranusmoon
发表于:2014/4/16 18:49:32
比如后台交易系统运行一遍需要4秒,而轮询间隔和监控刷新频率设置为1秒,程序运行第1秒执行的cc:=close和第3秒内执行的cc:=close的值相同吗?
2楼
jinzhe
发表于:2014/4/17 9:02:08
你啥样的策略运行一遍要4秒?按照现在的计算机计算能力,你的代码有几十万行?
3楼
uranusmoon
发表于:2014/4/17 9:27:25
只有几百行,代码里循环太多吧,还没优化。能不能就事论事回答问题?
4楼
fly
发表于:2014/4/17 9:52:05
是相同的值
5楼
fly
发表于:2014/4/17 9:58:25
模型运行一遍的优先级是最高的,
也就是说,模型运行中间 不会被新的TICK来临所中断
共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]
Powered By
Dvbbs
Version 8.3.0
Processed in 0.02344 s, 3 queries.
[Full]
完整版
[Rss]
订阅
[Xml]
无图版
[Xhtml]
无图版