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标题:历史回测时如何计算历史涨跌停价

1楼
klc 发表于:2014/4/9 10:59:40

为了避免被套,我想规定在跌停附近不做多,涨停附近不做空,但由于以下两个原因无法获得涨跌停价:

原因1:金字塔函数中并无法获得历史K线涨跌停价,另外涨跌停一般是相对于前日的结算价,而不是收盘价,因此无法用收盘价计算

原因2:交易所有时候会根据行情调整涨跌停幅度

 

那么在历史回测中,我们如何计算出每日涨跌停价格呢?

2楼
jinzhe 发表于:2014/4/9 11:04:47
需用户自行定义涨跌停价,金字塔涨跌停价是属于动态行情函数,不能用以测评
3楼
klc 发表于:2014/4/9 15:24:34
你说的这个我知道,是常量,所以我想问问其他人能不能提供比较好的方案,快速计算出每日涨跌停价,同时能考虑我讲的两种情况
4楼
jinzhe 发表于:2014/4/9 15:29:32

简单点就是

ref(close,todaybar)*1.1和ref(close,todaybar)*0.9

5楼
jiangsen 发表于:2014/4/9 15:33:11
楼上这个是错的,股指涨跌停价是昨天结算价的上下各10%
6楼
jiangsen 发表于:2014/4/9 15:34:53
办法是用turnover/vol算出昨天的结算价,论坛有相关帖子,你搜一下“结算价”
7楼
klc 发表于:2014/4/10 8:38:55

恩,我看到啊火的算法不错,参考了。

不过交易所临时调整涨跌停幅度的就没办法了,特别是商品,好像平时幅度比较小,在大行情时,交易所会提高

8楼
klc 发表于:2015/10/21 21:22:41
阿火的方法就是根据交易所的结算价计算方式。例如中金股指期货,最后一小时加权平均价,也就等于:最后一小时的成交额/最后一小时的成交量/合约乘数
如果用小时线或半小时线是很容易计算出来的
9楼
tangpeiran 发表于:2015/10/21 23:48:53
谢谢
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