为了避免被套,我想规定在跌停附近不做多,涨停附近不做空,但由于以下两个原因无法获得涨跌停价:
原因1:金字塔函数中并无法获得历史K线涨跌停价,另外涨跌停一般是相对于前日的结算价,而不是收盘价,因此无法用收盘价计算
原因2:交易所有时候会根据行情调整涨跌停幅度
那么在历史回测中,我们如何计算出每日涨跌停价格呢?
简单点就是
ref(close,todaybar)*1.1和ref(close,todaybar)*0.9
恩,我看到啊火的算法不错,参考了。
不过交易所临时调整涨跌停幅度的就没办法了,特别是商品,好像平时幅度比较小,在大行情时,交易所会提高