标题：历史回测时如何计算历史涨跌停价

1楼

klc 发表于：2014/4/9 10:59:40

为了避免被套，我想规定在跌停附近不做多，涨停附近不做空，但由于以下两个原因无法获得涨跌停价：

原因1：金字塔函数中并无法获得历史K线涨跌停价，另外涨跌停一般是相对于前日的结算价，而不是收盘价，因此无法用收盘价计算

原因2：交易所有时候会根据行情调整涨跌停幅度

那么在历史回测中，我们如何计算出每日涨跌停价格呢？

2楼

jinzhe 发表于：2014/4/9 11:04:47

需用户自行定义涨跌停价，金字塔涨跌停价是属于动态行情函数，不能用以测评

3楼

klc 发表于：2014/4/9 15:24:34

你说的这个我知道，是常量，所以我想问问其他人能不能提供比较好的方案，快速计算出每日涨跌停价，同时能考虑我讲的两种情况

4楼

jinzhe 发表于：2014/4/9 15:29:32

简单点就是

ref(close,todaybar)*1.1和ref(close,todaybar)*0.9

5楼

jiangsen 发表于：2014/4/9 15:33:11

楼上这个是错的，股指涨跌停价是昨天结算价的上下各10%

6楼

jiangsen 发表于：2014/4/9 15:34:53

办法是用turnover/vol算出昨天的结算价，论坛有相关帖子，你搜一下“结算价”

7楼

klc 发表于：2014/4/10 8:38:55

恩，我看到啊火的算法不错，参考了。

不过交易所临时调整涨跌停幅度的就没办法了，特别是商品，好像平时幅度比较小，在大行情时，交易所会提高

8楼

klc 发表于：2015/10/21 21:22:41

阿火的方法就是根据交易所的结算价计算方式。例如中金股指期货，最后一小时加权平均价，也就等于：最后一小时的成交额/最后一小时的成交量/合约乘数

如果用小时线或半小时线是很容易计算出来的

9楼

tangpeiran 发表于：2015/10/21 23:48:53

谢谢

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