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标题：请问版主如下这个模型如何修改平仓时间？

1楼

joy_in 发表于：2014/3/12 10:27:39

注：我想把平仓时间订在14:59，请教如何在编码中进行改动？多谢！

INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);

昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);

昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);

开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);

HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价

HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价

LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价

LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价

浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE

上轨:开盘价+K1*浮动区间;

下轨:开盘价-K2*浮动区间;

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;

T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;

手数:=SS;

//交易条件

开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0;

开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0;

//交易系统

开多:BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);

开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);

收盘平多:SELL(T2,手数,MARKETr);

收盘平空:SELLSHORT(T2,手数,MARKETr);

2楼

jinzhe 发表于：2014/3/12 10:33:37

收盘平多:SELL(T2,手数,MARKETr);

收盘平空:SELLSHORT(T2,手数,MARKETr);

最后这两句改成

if time>=145900 then begin

sell(1,手数,market);

sellshort(1,手数,market);

end

3楼

joy_in 发表于：2014/3/12 11:02:30

多谢！您的修改对于商品期货是适用的，可是对于股指这个品种来说，由于它收盘时间会延长15分钟，因此在日内的15点之后还会出现频繁的开平仓信号，请见下图：

此主题相关图片如下：qq截图20140312105704.png

那么对于股指来说，我想让其在14:59之后不要再开仓了，上面的策略怎样修改呢？

4楼

jinzhe 发表于：2014/3/12 11:05:13

那么你想在股指里面怎么改？

5楼

joy_in 发表于：2014/3/12 11:07:21

股指在14:59平仓，当日平仓后不再有开仓。

6楼

jinzhe 发表于：2014/3/12 11:15:15

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;

改成

t1:=time>opentime(1) and time<145900;

商品和股指的收盘时间不同，不能通用，要做对应修改

7楼

joy_in 发表于：2014/3/12 11:20:05

知道了，多谢！

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