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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

专业程序化软件提供商
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标题:跨周期引用数据导致的信号闪烁问题

1楼
pig3009 发表于:2014/2/11 13:01:00
请教高手,我的指标在1min下运行程序化交易,指标中引用了15min的数据,在程序化交易过程中,出现如下情形:
1、例如,1min图上,当前K线(假设为第一根K线)完成后出现开仓提示,但是在走过几根K线后,第一根K线的开仓提示信号会消失。这时会导致根据第一根k线开仓的头寸不知道如何处理。请问如何避免这种情况。
2、例如,1min图上,当前K线(假设为第一根K线)完成后不出现开仓提示,但是在走过几根K线后,第一根K线会出现开仓提示信号,但是在程序化交易时,该提示已经不会执行开仓动作了。请问如何避免这种情况。
谢谢
2楼
every 发表于:2014/2/11 15:54:54

小周期引用大周期,当时15MIN的K线还没有最终形成,导致有了未来

 

引用15MIN周期的上个周期的数据,就不会有未来了

3楼
pig3009 发表于:2014/2/12 9:26:36

如果采用把每一分钟的数值先赋值,再引用,这样在小周期引用时是否能够逐一应用到对应的分钟数数据?

例如

//IF MINUTE()=1 THEN BEGIN
//kaiduo:=开多18 or (开多15 and (开多12 and 开多13 and 开多14 and 开多17 and 开多19));
//END
//ELSE if minute()=2 then BEGIN
//kaiduo:=开多18 or (开多15 and (开多12 and 开多13 and 开多14 and 开多17 and 开多19));
//END
//ELSE if minute()=3 then BEGIN
//kaiduo:=开多18 or (开多15 and (开多12 and 开多13 and 开多14 and 开多17 and 开多19));
//END
//ELSE if minute()=4 then BEGIN
//kaiduo:=开多18 or (开多15 and (开多12 and 开多13 and 开多14 and 开多17 and 开多19));
//END
//ELSE if minute()=5 then BEGIN
//kaiduo:=开多18 or (开多15 and (开多12 and 开多13 and 开多14 and 开多17 and 开多19));
//END
//ELSE if minute()=6 then BEGIN
//kaiduo:=开多18 or (开多15 and (开多12 and 开多13 and 开多14 and 开多17 and 开多19));
//END
//ELSE if minute()=7 then BEGIN
//kaiduo:=开多18 or (开多15 and (开多12 and 开多13 and 开多14 and 开多17 and 开多19));
//END
//ELSE if minute()=8 then BEGIN
//kaiduo:=开多18 or (开多15 and (开多12 and 开多13 and 开多14 and 开多17 and 开多19));
//END

4楼
fly 发表于:2014/2/12 9:30:33

不能

 

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=15388

看看这个帖子,里面的方法是否有帮助

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