标题：[求助]后台程序化不同策略之间如何不受干扰

1楼

zhongfangxin 发表于：2014/1/17 15:27:12

后台程序化监控的是实际仓位，我希望A策略在开过多单之后不会重复发单，如何过滤掉其他策略的仓位干扰？

2楼

jinzhe 发表于：2014/1/17 15:31:36

这个要用后台和图表混合使用来进行判断，缺点是当单子没成交时，判断任然会按照成交的判断。

比如

if holding=0 then begin

tbuy......;

buy.......;

end

这句虽然简单，但是有个重要的思路就是

图表交易是用虚拟持仓来进行下单，不和实际情况有关系，所以每个策略的holding都是独立又理论的，所以a策略的holding影响不到b策略的holding。

但是如果下单没成交，holding是会按照成交来进行判断的。

3楼

zhongfangxin 发表于：2014/1/17 15:33:27

关键就是考虑到没有成交的情况，有什么方法解决吗？

4楼

jinzhe 发表于：2014/1/17 16:05:16

系统自带的追单功能

此主题相关图片如下：1.png

5楼

王锋发表于：2014/1/17 16:34:18

平仓时指定具体平仓手数,不要填0全平,这样基本可以做到多个策略不干扰工作的.

当然 2楼的方法也很好

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