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标题:多品种策略加入止盈止损后开平仓混乱(图表交易系统)

1楼
sosolp 发表于:2014/1/9 15:17:13
AA1:=CC>M AND REF(CC,1)<M;
BB1:=CC>M AND REF(CC,1)>M AND CC>HHV(HH,BARSSINCE(CC>M)+1);
CC1:=CC<M AND REF(CC,1)>M;
DD1:=CC<M AND REF(CC,1)<M AND CC<LLV(LL,BARSSINCE(CC<M)+1);
ZZ1:=CC>M AND cc<ref(oo,enterbars+1)*0.98;
ZZ2:=CC>M AND HHV(hh,BARSSINCE(CC>M)+1)>ref(oo,enterbars+1)*1.03 AND cc<HHV(hh,BARSSINCE(CC>M)+1)*0.99;
ZZ3:=CC<M AND cc>ref(oo,enterbars+1)*1.02;
ZZ4:=CC<M AND llV(ll,BARSSINCE(CC<M)+1)<ref(oo,enterbars+1)*0.97 AND cc>llV(ll,BARSSINCE(CC<M)+1)*1.02;
IF STRCMP(STKLABEL,'xxxx')=0 THEN
BEGIN
sellshort((CC>m OR ZZ3 OR ZZ4) AND HOLDING<0,HOLDING,market);
buy((AA1 OR BB1) AND HOLDING=0,B,market);
sell((M>CC OR ZZ1 OR ZZ2) AND HOLDING>0,HOLDING,market);
buyshort((CC1 OR DD1) AND HOLDING=0,B,market);
END
IF STRCMP(STKLABEL,'xxxx')=0 THEN
BEGIN
sellshort((M>CC OR ZZ1 OR ZZ2) AND HOLDING<0,HOLDING,market);
buy((CC1 OR DD1) and HOLDING=0,A,market);
sell((cC>m OR ZZ3 OR ZZ4) and HOLDING>0,HOLDING,market);
buyshort((AA1 OR BB1) and HOLDING=0,A,market);
END

代码如上,不加止盈止损逻辑判断前测试正常,都是同时开平仓
加入止盈损后测试的交易明细异常混乱,毫无规律
问题可能出在什么环节?求各位大佬指点
2楼
jinzhe 发表于:2014/1/9 15:32:15

把混乱的截图截一下

3楼
sosolp 发表于:2014/1/9 15:58:05
金老师能看到么,设计的应该是每次都是同时开平仓
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:0.png
图片点击可在新窗口打开查看
4楼
jinzhe 发表于:2014/1/9 16:02:47

把加入止损止盈后的代码贴出来

5楼
sosolp 发表于:2014/1/9 16:04:59
上面从AA1到ZZ4就是止盈损的代码
6楼
sosolp 发表于:2014/1/9 16:07:19
入场思路是正常信号,或者是止盈损后突破前低/前高
出场思路是正常信号,或者是止损,或者是达到某个门槛后止盈
7楼
jinzhe 发表于:2014/1/9 16:16:57
把代码帖全一点,有些参数没显示
8楼
sosolp 发表于:2014/1/9 16:20:32
止盈损和下单的语句全在这里了
上面就是定义了下M和CC两个指标
9楼
jinzhe 发表于:2014/1/9 16:28:59
M,A,B等参数都没有,你写全了
10楼
sosolp 发表于:2014/1/9 16:47:23
A B是俩品种配比的固定手数,然后M大致是一个均价吧,改成移动平均也行
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