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标题：请帮忙看看这个限损策略
1楼
skylands 发表于：2013/12/9 12:24:50我这个按信号次数来限损的策略，请帮忙看看整个的语句写法中有没有漏洞。另外，在图表中显示时，信号次数总是比程序中的少几次，不完全正确。
1分钟策略：
限损：任何60分钟内连续出现信号次数超过10次，立即平仓离场，当日不再交易，次日重新开始。
//交易系统
variable:X=0;
cs:=count(KDPK1,60)+count(KDPK2,60)+count(KKPD1,60)+count(KKPD2,60);
//60分钟内4类交易信号的次数之和
if ref(cs>=10,1) then //前一根满足60分钟内信号次数超过10次的条件
begin
sell(holding>0,holding,marketr);
sellshort(holding<0,holding,marketr);
X:=1;
end
if time=closetime(0) then X:=0;
if X=0 then
begin
sellshort((KDPK1 or KDPK2) and
holding<0,holding,marketr);
buy((KDPK1 or KDPK2) and holding=0,30%,thisclose);
sell((KKPD1 or KKPD2) and
holding>0,holding,marketr);
buyshort((KKPD1 or KKPD2) and holding=0,30%,thisclose);
end
2楼
jinzhe 发表于：2013/12/9 13:03:46信号比程序少是什么意思？
3楼
skylands 发表于：2013/12/9 13:47:53程序中是60分钟里连续10次信号就平仓离场，图上显示往往是8次左右……
4楼
jinzhe 发表于：2013/12/9 13:59:39那里判断是累加10次的？
5楼
skylands 发表于：2013/12/9 14:07:32是啊，只要任何连续的60分钟内出现10次信号，就应该离场才对
6楼
jinzhe 发表于：2013/12/9 14:15:43就是说你如何判断条件成立的？用调试输出还是靠感觉的？
7楼
skylands 发表于：2013/12/9 14:33:11程序化嘛，哪会用感觉……
8楼
skylands 发表于：2013/12/9 14:37:57整体的语法本身，尤其是加了全局变量的限损部分，是没有问题的对吗？
9楼
jinzhe 发表于：2013/12/9 14:43:41代码没问题，你那个8次信号而不是10次信号的，最好把调试结果贴一下
10楼
skylands 发表于：2013/12/9 15:39:07见图中示例，在过去60个周期里，在“平空”信号之前，只
此主题相关图片如下：示例.jpg
有7次交易信号，百思不得其解……
此主题相关图片如下：示例.jpg有7次交易信号，百思不得其解……