股指模型，用浮动亏损1200元来止损
if openprofit<=-1200 then begin
sell(1,holding,limitr,open);
end
请问这样的函数写出来在回测中是不是会有偷价格的问题？
函数的意思是当满足浮动亏损>1200元的情况后，接下来的那个K线的开盘价平仓？
还是本周期？本周期的话肯定有偷价格的问题。。。
那不就是有偷价格的问题？
请问一下怎么才能在达到条件的点位附近平仓，或者下一周期的开盘价平仓
如果用当周期的close呢？是不是会在行情达到止损金额的时候当周期收盘价的时候损掉？这种情况的话会不会有盘中信号闪烁的情况？因为在当根K线形成的时候收盘价是时刻变动的
价格和信号不是一个问题，不要混为一谈，信号是信号，价格是价格，出了信号如果代码编写没问题，那么是不会闪烁的，这个和盘中收盘价如何变动没关系。
如果是轮询模式的，那么下单价格是触发时的价格
如果是走完k线模式，那么是次周期开盘价那个位置