标题：套利软件问题

1楼

sonicking 发表于：2013/10/30 14:23:00

简单写了一下HS300和IF11之间价差，代码如下

IF11:= CALLSTOCK('ZJIF11',VTClose,1);
HS300:= CALLSTOCK('SH000300',VTClose,1);

IF11-HS300: IF11-HS300;

现在出现问题:

1. 2当日的价差还显示正常，但2天以前的数据都没有？

2. 如果用IF00替代IF11,则价差和现在的幅度不一致，那做套利研究能否用IF00替代活跃品种？

3. 能否用简单的“多策略程序化评测”，选择IF11和IF300分别做多和做空来测试套利效果？

2楼

qq代人发帖 发表于：2013/10/30 14:27:59

您好，请稍等。

3楼

sonicking 发表于：2013/10/30 14:38:54

见图

此主题相关图片如下：未命名.jpg

4楼

jinzhe 发表于：2013/10/30 15:28:55

k线图缺失是缺少对应的k线数据，处理办法用工具数据补充

用具体合约还是连续合约，需自行取舍

可以测试，论坛有对应的举例说明：

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