标题：再请教一个教程里面的问题

 高级教程里面讲到金字塔的后台程序化交易的时候，给了一个例子：
例2：唐奇安通道模型
//中间变量
input:N(20,5,100,1),NS(10,0,60,1);
Price:=AVGENTERPRICE;//持从价位
//交易条件
开多平空条件:=CROSS(H, hhv(ref(h,1),N));
开空平多条件:=CROSS(llv(ref(l,1), N),L);
//交易系统
SELLSHORT(开多平空条件  and  持从<0,持从,market);
SELLSHORT(持仓<0,持从,Stopr,Price+NS); //止损
BUY(开多平空条件  and  持仓=0,30%,market);
SELL(开空平多条件  and  持仓>0,持从,market);
SELL(持仓>0,持从,Stopr,Price-NS);//止损
BUYSHORT(开空平多条件  and  持仓=0,30%,market);
//其他
资产:asset,noaxis,colorgreen;
持仓:HOLDING,LINETHICK0;
总次数: TOTALTRADE,LINETHICK0;
盈利:NUMWINTRADE,LINETHICK0;
胜率:ROUNDS(100*PERCENTWIN,1),LINETHICK0;
连亏:MAXSEQLOSS,LINETHICK0;
连盈:MAXSEQWIN,LINETHICK0;

然后讲到转化成为后台程序化交易，特别强调了：
若想不交易模型完全一样，后６句则需返样写：
tSELLSHORT(ref(开多平空条件,1) and  持从<0,t 持仓,mkt);
tSELLSHORT(持仓<0,持仓,Stp,Price+NS);
tBUY(ref(开多平空条件,1) and  持从=0, KCS,mkt);
tSELL(ref(开空平多条件,1) and  持从>0,t 持仓,mkt);
tSELL(持仓>0,持从,Stp,Price-NS);
tBUYSHORT(ref(开空平多条件,1) and  持仓=0, KCS,mkt);
我想知道，为什么这里需要用ref对所有的开多平空条件、开空平多条件进行限制？

图表程序化的例子,

在图上的显示,是次周期开仓的.

 

而后台程序化交易的,是为了让次周期开仓,才加的REF

 

实际上,后台不用加REF.