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标题:日内组合策略求助

1楼
kmyym 发表于:2013/9/23 15:21:23

我是新手,跪求版主及高手们帮忙看看,该策略为日内震荡模型,开空、开多后分批止盈,未平仓的收盘前平仓。

现在的问题 1、当天先出现开多信号,图标就显示开多,开空信号出现后未出现开空,反之先出现开空信号,图标就显示开空,开多信号出现后未出现开多,
                   我希望出现开多信号就开多,出现开空就开空,只要有信号两者都开仓。

                2、开空后分批止盈好像未表现出来,如何才能实现?


//5分钟图表交易系统
INPUT:SS(3,1,100,1);
VARIABLE:手数=SS,KCJ=0,ZS=0,KCJ1=0,zs1=0;
entertime:=time>091000 AND time<144000;exittime:=time>=145500;

//交易条件
  开多条件
  开空条件

//交易系统
 //开多
IF entertime THEN BEGIN
   BUY(开多条件,SS,MARKET);
   KCJ:=O;
   ZS:=O-10;
   HL:=H;//记录开多后的最高点
  
   BUYSHORT(开空条件,SS,MARKET);
   KCJ1:=O;
   ZS1:=O+10;
   HL1:=L;//记录开空后的最低点
  END
//止损
  if holding>0 and l<zs then sell(1,0,limitr,zs-1*mindiff);
  if holding<0 and h>zs1 then sellshort(1,0,limitr,zs1+1*mindiff);
//分批止盈
if holding<>0 then begin
  if holding>0 and h>=hl then begin
   hl:=h;
   if hl>kcj+10 then begin
    zs:=hl-10;
    sell(holding=3,1,limitr,kcj+10);
    sell(holding=2 and hl>kcj+15,1,limitr,kcj+15);
    sell(holding=1 and hl>kcj+20,1,limitr,kcj+20);
    end
   end
  
 if holding<0 and l<=hl1 then begin
  hl1:=l;
  if hl1<kcj1-10 then begin
   zs1:=hl1+10;
   sellshort(holding=-3,1,limitr,kcj1-10);
   sellshort(holding=-2 and hl1<kcj1-15,1,limitr,kcj1-15);
   sellshort(holding=-1 and hl1<kcj1-20,1,limitr,kcj1-20);
    end
   end

 END
//日内平仓
IF exittime THEN BEGIN
 收盘平多:SELL(1,HOLDING,MARKET);
 收盘平空:SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
END

//其他
当前持仓:HOLDING,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,LINETHICK0;

 

见图,下面为相应的技术指标

 

 


此主题相关图片如下:7.jpg
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2楼
jinzhe 发表于:2013/9/23 15:33:18

1.图表不能对锁,也就是说不能做到在有多仓的情况下开空仓,或者是在有空仓的情况下多仓

2.图上的不是分批止盈?连续两个平多信号,一次平一手,这个不是分批?

3楼
kmyym 发表于:2013/9/23 15:50:23
请问专家第一个问题有没有办法解决,分成两个模型又不能同时加载在一个图上,第二个问题是开多有分批平仓信号,但开空后没有分批平仓信号,见图。谢谢!!
4楼
jinzhe 发表于:2013/9/23 16:00:09

1.没有,这个是图表原理,不能对锁

2.看到图上面的小字了没?平空都是收盘前平仓,说明平空条件在交易时间内不满足,所以都在收盘前平仓了

5楼
kmyym 发表于:2013/9/23 16:08:51
开空后分批止盈只有10、15、20个点,第一个开空信号后不止这些点,图为j1401五分钟20130916,麻烦专家帮忙看看,不胜感激!
6楼
jinzhe 发表于:2013/9/23 16:20:05

条件肯定是不成立的,做程序化不要凭直觉来做,给个调试的方法,看看调试结果是不是不满足

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=1246&replyID=&skin=1

把条件调试输出一下,就能清楚看出在你认为条件满足的情况下,这个条件到底是不是满足

7楼
kmyym 发表于:2013/9/23 16:30:16
我的系统就是上面贴出来的代码,没有改动,请专家帮忙看看谢谢!
8楼
jinzhe 发表于:2013/9/23 16:38:57
开多条件和开空条件?
9楼
kmyym 发表于:2013/9/23 16:47:14
开多条件和开空条件是技术指标,并非分批止盈条件啊
10楼
jinzhe 发表于:2013/9/23 16:51:45

贴出来

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