标题：是否系统测试时不能同时持有多单与空单？

1楼

longbow 发表于：2011/3/12 11:53:17

我们利用程式化交易评测时，如果只持有但方向的单子是没有问题的，但是如果多个策略一起测试或者单个策略同时有多单与空单时就会只开第一个出现的单子。

比如下面的代码，只会开多单而不不能开空单。如果我设置系统只能开空单时，那么只有空单运作。如果允许只开多单或者双向时，则只会开多单。

这样导致我不能测试自己的策略。请问如何解决？

该代码用在15分钟周期

VARIABLE:Long_PositionCount=0,Short_PositionCount=0,SellSign=0;

VARIABLE:EntAndExitSign=1,EntPoint=0,ExitPoint=0;

entertime1:=time>091500 and time<093001;

entertime2:=time>093000 and time<094501;

exittime:=time>150000;

IF entertime1 THEN BEGIN

BUY(1,SV,limitr,close);

Long_PositionCount:=1;

END;

IF entertime2 THEN BEGIN

BUYSHORT(1,SV,limitr,open);

Short_PositionCount:=1;

END;

2楼

阿火发表于：2011/3/12 12:09:58

2中方法

1，把开多和开空分开成两个系统

2，把他们整合成1个系统。

开多后又开空，其实就是开多后，平多

3楼

longbow 发表于：2011/3/12 13:00:11

这里可能有多种情况，现在主要讨论多策略混合系统综合测试问题，该测试的主要目的是检验多策略混合系统的最大回撤是否会降低以及降低到某种程度的目的。

两个以上的策略必然造成多空混合持仓的情况，而且由于每个策略的权重可能不一样，那么开多后有开空就不一定是平多（实际仓位不一定是零），请问有什么方法能够解决这个问题吗？

4楼

longbow 发表于：2011/3/12 13:00:54

分开的系统吸性能都已经经过了测试，目的是测试混合后的性能。

5楼

z7c9 发表于：2011/3/13 9:25:46

楼主要的是投资组合测试，暂时无法实现

6楼

阿火发表于：2011/3/13 11:41:48

2个系统不同仓位，如：多单3手，接下来开空1手，无非就变成平仓1手多单。如果刚才的空单平仓条件成立，就变成开多1手。

不同的系统是可以融合的。金字塔可以实现。

如果你不会编程融合的话，那么你就用以下的方法吧

“用每个系统测试，把测试结果引用excel，然后再用excel进行叠加吧”

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