我知道开发高频策略,用VBA最好,其次是后台,但问题是这两种没法用强大的金字塔评测来回测。所以想先开发成图表策略,先进行评测,再改为vba策略。
但在开发图表策略时发现,某些函数在“逐K线计算”下不正常,例如:
BIDPRICE和ASKPRICE在序列下正常(有区别),在逐K下不正常(都变成当笔最新价了好像)
这是bug还是独有的设计?
没有描述具体原因。
BIDPRICE 这类函数只有在分笔周期下有效的,此外这个买卖盘数据是无法从服务器的当日分笔数据补充的,你只能是盘中一直开着才能保存到你本地硬盘。
历史的完整分笔数据可以从历史数据下载那边得到
哦,那我补充说明下,数据是推送的,如下:
cbp:BIDPRICE,nodraw;
cap:ASKPRICE,nodraw;
以上代码在序列计算的公式中,是正确的,但如果改为“逐K线计算”,cbp和cap就变成一样的了。
而图表交易系统是必须使用“逐K线计算”的