标题：[原创]请教，信号触发下单的代码编写

1楼

木鱼石传说 发表于：2013/7/24 14:12:54

我有个策略，有的信号要求条件一触发就下单交易，有的信号要求条件触发后要等K线走完才下单交易，

实际应用中，如果采用图表程式化交易的轮询来控制，难以达到要求，因为如果采用K线走完模式，那么要求一触发就下单交易的信号无法完成，如果用固定间隔时间1秒轮询模式，那么要求要K线走完才下单交易的信号又无法达到要求。

请教，如何编写代码才能达到上述“有的信号要求条件一触发就下单交易，有的信号要求条件触发后要等K线走完才下单交易”的要求？

2楼

fly 发表于：2013/7/24 14:19:30

如何编写代码才能达到上述“有的信号要求条件一触发就下单交易，有的信号要求条件触发后要等K线走完才下单交易”的要求？

选用:固定时间间隔1秒轮询模式

(1)原来本根K线满足CON,想要下根K线开盘发单的语句----要求条件触发后要等K线走完才下单交易

---原来写法:IF CON AND HOLDING=0 THEN BUY(1,1,MARKET);

---改为:IF REF(CON,1) AND HOLDING=0 THEN BUY(1,1,MARKET);

(2)满足条件,就立马平仓的,就直接使用----要求条件一触发就下单交易

IF CON2 AND HOLDING>0 THEN SELL....

在立马平仓的里面,要注意信号闪烁问题,请合理使用OPEN,HIGH,LOW使您的信号不闪烁.

3楼

木鱼石传说 发表于：2013/7/24 15:08:40

试了一下，不行，开仓的位置变化了，由此还会连锁引起其它信号的变化

4楼

lichenghu 发表于：2013/7/24 15:25:06

正所谓鱼与熊掌不可兼得。以下方法供参考

固定轮询模式下

要求某个开平仓语句要在K线走完后执行，可以考虑用K线走完提前N秒执行来起来类似的效果。

在代码执行条件加time0-timetot0(dynainfo(207))<=N

例如：if time0-timetot0(dynainfo(207))<=5 then

buy（1，，）表示K线走完5秒前下单

5楼

木鱼石传说 发表于：2013/7/26 21:53:16

提前n秒下单的代码如下面这样写，可以吗？

tqxiadan:= time0-timetot0(dynainfo(207))<=N;

if tqxiadan then begin

if longcond then begin

sellshort();

buy();

end

if shortcond then begin

sell();

buyshort();

end

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