标题：关于以closetime（0）平仓的问题

1楼

jj_king 发表于：2013/7/18 9:35:55

你好，我的日内模型使用>=closetime（0）来作为平仓条件，指令用的是market，这样回测试出的数据是以第二天的开盘价来平仓的吗？我把时间改成145500后模型的差异很大（5分钟模型、差了很多），日内模型的收盘平仓条件应该用哪个好？需要和回测保持一致。

2楼

jinzhe 发表于：2013/7/18 9:52:19

测试的是哪个合约？

3楼

jj_king 发表于：2013/7/18 9:56:49

螺纹的主力和指数都测了，我想知道用market测出来的是不是相当于第二天的开盘价走的？

4楼

RogarZ 发表于：2013/7/18 10:09:13

你输出
A:closetime(0)

B:closetime(1)

自己看下时间

5楼

jj_king 发表于：2013/7/18 11:45:29

closetime(0)是150000

用market给的>=150000平仓的信号在测试中是以第二天的开盘价离场的还是以当天的收盘价离场？

6楼

jj_king 发表于：2013/7/18 16:05:52

没人了？

7楼

jinzhe 发表于：2013/7/18 16:14:20

market是次周期开盘价，放在这里就是第二天的开盘价

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