//开仓
IF 条件 AND TSELLHOLDINGEX('帐户','远期品种',1)=0 AND TBUYHOLDINGEX('帐户','近期品种',1)=0 THEN BEGIN
TBUYSHORT(条件 AND TSELLHOLDINGEX('帐户','远期品种',1)=0,1,MKT,0,0,'帐户','远期品种'),ORDERQUEUE;
TBUY(条件 AND TBUYHOLDINGEX('帐户','近期品种',1)=0,1,MKT,0,0,'帐户','近期品种'),ORDERQUEUE;
END
以上为开仓的表述,为什么开仓时总是会出现同时成交多手的情况呢?
这里用了'ORDERQUEUE'函数,按道理应该顺次成交,既然成交了就应该在持仓上不为零了,怎么还会有继续开仓的情况发生?
如果是因为回报速度慢造成的话,请问有什么方法可以解决回报慢而造成继续开仓的问题,谢谢!
同时多手成交
这个指的是什么情况？
同时成交多手多单？
我的目标是远期合约与近期合约各开仓一手;
而在模拟中会出现各成交了2手的情况;(看成交明细中显示成交时间,基本在同1秒内);
账户里面有没有这个2手的成交结果？
帐户里是:
远期品种,买入,价格,数量1,开;
近期品种,卖出,价格,数量1,开;
远期品种,买入,价格,数量1,开;
近期品种,卖出,价格,数量1,开;
理论上我想要的是:
远期品种,卖出,价格,数量1,平;
近期品种,买入,价格,数量1,平;
远期品种,买入,价格,数量1,开;
近期品种,卖出,价格,数量1,开;