标题：请老师帮忙改进模型

想写一个根据sar操作的模型，sar大家都知道显示为两类移动止损点，一种是空头一种是多头（在文华里面空头移动止损点显示为绿色，多头为红色）
操作意愿是
1,账户空仓时，当指定周期某根k线最高点超过空头移动止损点就做多，或k线最低点低于多头移动止损点做空。
2，账户持有多单时，当k线最低点低于多头移动止损点时平多开空。
3，账户持有空单时，k线最高点超过空头移动止损点时平空翻多。

现在模型出现的问题是，系统将sar两类移动止损点看成是一种，所以当某根k线最高点超过sar和最低点低于sar都发生时，会出现开多平空和平多开空同时操作。(如图）
请老师帮忙看看系统应该怎样写好，不胜感激。

 

此主题相关图片如下：0gghhhre.jpg

以下是程序

开始:SAR(P,STEP,MAXP),CIRCLEDOT;
h1:h;

h2:l;
SARLINE:ABS(SAR(P,STEP,MAXP));//定义SARLINE
手数:=ss;

kdpk:=H>SARLINE;//开多平空条件
kkpd:=l<SARLINE;//开空平多条件

//交易系统
if kdpk then begin
sellshort(holding<0,holding,MARKET);
buy(holding=0,ss,MARKET);
end

if kkpd then begin
sell(holding>0,holding,MARKET);
buyshort(holding=0,ss,MARKET);
end

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;

处理中，预计下午给出结果，请稍等

非常感谢！

你这个是思路问题吧，

H>line

l<line

这两个条件同时满足了，所以才在一根k线上同时做了双向操作

反过来写就不会了

h<line

l>line

如果这样改就变成反向做单了，根本来的买卖相反，而且还是会有那个现象。我的本意是碰到sar信号就做一次反手。

if kdpk then begin
sellshort(holding<0,holding,MARKET);
buy(holding=0,ss,MARKET);
end

if kkpd then begin
sell(holding>0,holding,MARKET);
buyshort(holding=0,ss,MARKET);
end

 

改写成

 

 

if kdpk then begin
sellshort(holding<0 and enterbars>0,holding,MARKET);
buy(holding=0 ,ss,MARKET);
end

if kkpd then begin
sell(holding>0 and enterbars>0,holding,MARKET);
buyshort(holding=0,ss,MARKET);
end

 

加了enterbars判断之后，能不在同根k线上做多次平仓

感谢老师，问题解决了，另外如果用marketr的话，实盘中是否会按信号时的市价操作？还是按收盘价？  如果想设合约价格回落n%作止损应该怎样写？谢谢指教！

当前信号也就是发出信号时的市价操作

回落止损参考这个范例
此主题相关图片如下：3.png