标题：后台套利模型出现瘸腿的砍仓怎么写?

1楼

mlm102030 发表于：2013/5/31 16:57:19

比如套利模型为:

//中间变量

C1:="RB05$CLOSE"-"RB03$CLOSE";

//交易系统

TBUY(CROSS(300,C1),10,MKT,0,0,'','RB05');//开多

TBUYSHORT(CROSS(300,C1),10,MKT,0,0,'','RB03');//开空

TSELL(CROSS(C1,500),10,MKT,0,0,'','RB05');//平多

TSELLSHORT(CROSS(C1,500),10,MKT,0,0,'','RB03');//平空

在套利组合开仓和平仓时如出现瘸腿,需要砍仓怎么编写?谢谢!

2楼

jinzhe 发表于：2013/5/31 17:18:43

卖空rb03的同时买多rb05吗？

用tbuyholdingex和tsellholdingex分别判断当前持仓量，如果不相等就进行平仓操作

3楼

mlm102030 发表于：2013/5/31 17:32:50

IF TSELLHOLDINGEX('','RB05',1)=1 AND TBUYHOLDINGEX('','RB03',1)=0 AND TREMAINQTY( 1,'','RB03')=1 THEN BEGIN
TSELLSHORT(TSELLHOLDINGEX('','RB05',1)=1 AND TBUYHOLDINGEX('','RB03',1)=0 AND TREMAINQTY( 1,'','RB03')=1,1,MKT ,0,0,'','RB05');
END

这个是我对开仓编写的（我按照这个格式写了平仓的，可是语法检测时通不过啊），开仓是没瘸腿了，可是平仓总会发生；

4楼

王锋发表于：2013/6/1 10:54:19

一般来讲，稍微复杂一点的套利程序，PEL语言已经不能满足要求了，建议你学习和使用VBA，在VBA中来实现套利算法，这样处理起来既方便又灵活，速度也快

5楼

王锋发表于：2013/6/1 11:17:42

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=5&ID=7088&skin=0

楼主可以参考我们做的VBA的套利范例，精细化的控制使用VBA是效果最好的，尤其是对于套利交易这种对反应能力和速度要求高的交易方式

6楼

mlm102030 发表于：2013/6/3 9:06:58

谢谢楼上兄弟!

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