标题：图表改后台

以下的测试模型在后台能正常开仓，但无法平仓，是什么原因？

 

 

//平多仓
sell(ENTERBARS>0 && l<hm && holding>0,holding,LIMITR,c-MINDIFF*滑点);//按指令价平仓
sell(TIME>145500&&holding>0,holding,LIMITR,c-MINDIFF*滑点);//收盘前平多仓

tsell(tENTERBARS>0 && l<hm && holding>0,holding,LMT,c-MINDIFF*滑点,0,'21107701');//按指令价平仓
tsell(currenttime>145500&&holding>0,holding,LMT,c-MINDIFF*滑点,0,'21107701');//收盘前平多仓

//平空仓
sellshort(ENTERBARS>0&&h>lm && holding<0,holding,LIMITR,c+MINDIFF*滑点);//按指令价平仓
sellshort(TIME>145500&&holding<0,holding,LIMITR,c+MINDIFF*滑点);//收盘前平空仓

tsellshort(tENTERBARS>0&&h>lm && holding<0,holding,LMT,c+MINDIFF*滑点,0,'21107701');//按指令价平仓
tsellshort(currenttime>145500&&holding<0,holding,LMT,c+MINDIFF*滑点,0,'21107701');//收盘前平空仓

//建立多头条件
long:=H>HH&&TIME<144000&&time>090500&&holding<3;//做多条件
buy（EXITBARS<>0&&long,手数,LIMITR,c+MINDIFF*滑点);//指令价开多仓

long1:=H>HH&&currenttime<144000&&currenttime>090500&&holding<3;//做多条件
tbuy(tEXITBARS<>0&&long1,手数,LMT,c+MINDIFF*滑点,0,'21107701');//指令价开多仓

//建立空头条件
short:=L<LL&&TIME<144000&&time>090500&&holding>-3;//做空条件
BUYSHORT(EXITBARS<>0&&short,手数,LIMITR,c-MINDIFF*滑点);//指令价开空仓

short1:=L<LL&&currenttime<144000&&currenttime>090500&&holding>-3;//做空条件
tBUYSHORT(tEXITBARS<>0&&short1,手数,LMT,c-MINDIFF*滑点,0,'21107701');//指令价开空仓

 

 

holding改成tholding

我想用holding做虚拟仓，如果用 tholding 就无法做单品种多策略组合了

tsell(tENTERBARS>0

这个有问题，去掉T

 

tEXITBARS<>

等等这些条件，都改成图表的函数，不要加T

谢谢，我再测试一下

模型还是平不了仓，麻烦老师看一下

//平多仓
sell(ENTERBARS>0 && l<hm && holding>0,holding,LIMITR,c-MINDIFF*滑点);//按指令价平仓
//sell(ENTERBARS>0&& o<hm&&holding>0,holding,LIMITR,o-滑点);//按指令价平仓
sell(TIME>145500&&holding>0,holding,LIMITR,c-MINDIFF*滑点);//收盘前平多仓

tsell(ENTERBARS>0 && l<hm && holding>0,holding,LMT,c-MINDIFF*滑点,0,'21107701');//按指令价平仓
tsell(currenttime>145500 && holding>0,holding,LMT,c-MINDIFF*滑点,0,'21107701');//收盘前平多仓

//平空仓
sellshort(ENTERBARS>0&&h>lm && holding<0,holding,LIMITR,c+MINDIFF*滑点);//按指令价平仓
//sellshort(ENTERBARS>0&&o>lm && holding<0,holding,LIMITR,o+滑点);//按指令价平仓
sellshort(TIME>145500&&holding<0,holding,LIMITR,c+MINDIFF*滑点);//收盘前平空仓

tsellshort(ENTERBARS>0&&h>lm && holding<0,holding,LMT,c+MINDIFF*滑点,0,'21107701');//按指令价平仓
tsellshort(currenttime>145500&&holding<0,holding,LMT,c+MINDIFF*滑点,0,'21107701');//收盘前平空仓

//建立多头条件
long:=H>HH&&TIME<144000&&time>090500&&holding<3;//做多条件
buy(EXITBARS<>0&&long,手数,LIMITR,c+MINDIFF*滑点);//指令价开多仓

long1:=H>HH&&currenttime<144000&&currenttime>090500&&holding<3;//做多条件
tbuy(EXITBARS<>0&&long1,手数,LMT,c+MINDIFF*滑点,0,'21107701');//指令价开多仓

//longo:=o>HH&&TIME<144000&&time>090500&&holding<3;//做多条件
//buy（EXITBARS<>0&&longo,手数,LIMITR,o+滑点);//指令价开多仓

//建立空头条件
short:=L<LL&&TIME<144000&&time>090500&&holding>-3;//做空条件
BUYSHORT(EXITBARS<>0&&short,手数,LIMITR,c-MINDIFF*滑点);//指令价开空仓

short1:=L<LL&&currenttime<144000&&currenttime>090500&&holding>-3;//做空条件
tBUYSHORT(EXITBARS<>0&&short1,手数,LMT,c-MINDIFF*滑点,0,'21107701');//指令价开空仓

sell(TIME>145500&&holding>0,holding,LIMITR,c-MINDIFF*滑点);//收盘前平多仓

tsell(ENTERBARS>0 && l<hm && holding>0,holding,LMT,c-MINDIFF*滑点,0,'21107701');//按指令价平仓

 

使用了第一个平仓后，holding已经是0了，故tsell不会达到平仓条件。

你可以使用

myholding:=holding;

sell(TIME>145500&&myholding>0,myholding,LIMITR,c-MINDIFF*滑点);//收盘前平多仓

tsell(ENTERBARS>0 && l<hm && myholding>0,myholding,LMT,c-MINDIFF*滑点,0,'21107701');//按指令价平仓

这样改完后看看。

谢谢老师，但我看起来好像

myholding和holding一样的啊？为什么要加个中间变量?

holding是函数，返回的是你持仓量

myholding是变量，记录你前面的持仓量，在出现平仓之后holding会马上是0，而myholding不会

明白了，谢谢老师