滑点对日内操作来说，影响很大，尤其是频繁交易，减少滑点，具有实际意义，欢迎大家跟帖，一起探讨交流如何减少滑点 ，希望最后能够总结出来一些有可以操作的方法来。
本人在不断的日内模型实盘操作中，摸索出来一下经验，仅供参考：
1、日内策略改为后台模式，提高程序运算速度，快速反应，遇到复合条件，及时响应，时间都是在ms级别
2、优化策略，采用上周期为条件成立，本周期开就开始操作，这样的话，信号是稳定的，不会反复，在实盘中信号稳定很重要
3、采用限价报单＋追单的方式，比如首次报价是 开盘价＋－0.8价格，如果n秒后不成交，采用 “对价”追单，确保开仓有利，并绝对成交
4、采用在本周期内分批买入，比如整体需要买3手，可以分3次，第一是开盘价，第二次三次，报单＋－1、2点，（也是在本周期开的时候就报），如果本周期震荡成交，那就最好，如果不成交，在周期结束追单
5、采用高频分笔模式 实盘发现，这个模式需要需要专业版一上，费用偏高，但实际发现，效果显著，因为每秒的 2tick都收到了，最新的价格都是实时的参考
6、自己开发下单、报单函数，比如提前预埋报单，到周期开始，满足条件就成交，不满足就撤单的方式
……
盼望各方高手给予更多指点
（本人主要做股指期货，其他商品还没有研究）
采用 “对价”追单，确保开仓有利，并绝对成交?
是市价追单还是对手价追单快?有朋友说市价追单快,是停板追单?
楼主如何看?
非常感谢三楼的参考回复，学习了。
对于二楼的问题，我实盘测试过一段时间，采用“对价”追单成交比较快速，采用市价追单不容易成交，而且成交后的滑点更大。