一个日内交易模型
当日第一跟K线后开始：
1.当K线的收盘价较前一跟K线的收盘价格低的时候，做空
2.当K线的收盘价较前一根K线的收盘价格高的时候，做多
3.若有开仓，在未满足平仓条件时候不再开任何仓位。
平仓条件，止损条件3个波动单位，当盈利3个点的时候启动浮动止损2个点，当盈利5个点的时候浮动止损为3个点，当盈利8个点的时候浮动止损为5个点。
交易所时间14:58分强制平仓
1、2参考系统自带的hans123策略 3、平仓条件 参考系统自带的 移动止损案例 |
现在是不能编写的么 ？？
//以下是多头例子，空头部分自己对照编写
VARIABLE:MAXPRICE=0;//记录最大盈利
COND1:C>REF(C,1);//开多条件
IF COND1 AND HOLDING=0 THEN
BEGIN
BUY(1,1,MARKET);
MAXPRICE:=0;
END
IF ENTERPRICE-C>=3 AND ENTERBARS>0 THEN
BEGIN
SELL(1,1,MARKET);//止损
END
WIN:=0;
WIN2:=0;
IF HOLDING>0 AND ENTERBARS>0 THEN
BEGIN
WIN:=C-ENTERPRICE;//记录最大盈利
IF WIN>MAXPRICE THEN
MAXPRICE:=WIN;
WIN2:=MAXPRICE-WIN;//盈利后的回调幅度
END
IF MAXPRICE<=3 AND ENTERBARS>0 THEN
SELL(WIN2>=2,1,MARKET);
IF MAXPRICE>3 AND MAXPRICE<=5 AND ENTERBARS>0 THEN
SELL(WIN2>=3,1,MARKET);
IF MAXPRICE>5 AND MAXPRICE<=8 AND ENTERBARS>0 THEN
SELL(WIN2>=5,1,MARKET);
IF TIME>=145800 THEN
BEGIN
SELL(1,0,MARKET);
END