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标题：请教固定止盈止损模型写法

1楼

bizstar 发表于：2013/3/25 10:49:27

请教一下，在下面的模型中，增加固定n点止盈和固定n1点止损，该怎么添加呀。

hi:=ref(hhv(h,x),1);
lo:=ref(llv(l,x),1);
if cc2>0 and l<lo then begin
pc:=min(max(holding,0),cang2);
kc:=cang2-pc;
if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
cc2:=0;
end
if cc2<0 and h>hi then begin
pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2);
kc:=cang2-pc;
if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
cc2:=0;
end
if cc2=0 and h>hi then begin
pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2);
kc:=cang2-pc;
if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
cc2:=1;
end
if cc2=0 and l<lo then begin
pc:=min(max(holding,0),cang2);
kc:=cang2-pc;
if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
cc2:=-1;
end

2楼

just 发表于：2013/3/25 11:14:47

工作人员在处理，请稍后

3楼

bizstar 发表于：2013/3/25 11:22:01

谢谢。

4楼

just 发表于：2013/3/25 11:22:30

hi:=ref(hhv(h,x),1);

lo:=ref(llv(l,x),1);

if holding>0 and enterprice-close>n then sell(1,1,market);

if holding<0 and close-enterprice<n1 then sellshort(1,1,market);

if cc2>0 and l<lo then begin

pc:=min(max(holding,0),cang2);

kc:=cang2-pc;

if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);

if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);

cc2:=0;

end

if cc2<0 and h>hi then begin

pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2);

kc:=cang2-pc;

if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);

if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);

cc2:=0;

end

if cc2=0 and h>hi then begin

pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2);

kc:=cang2-pc;

if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);

if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);

cc2:=1;

end

if cc2=0 and l<lo then begin

pc:=min(max(holding,0),cang2);

kc:=cang2-pc;

if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);

if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);

cc2:=-1;

end

[此贴子已经被作者于2013-3-25 11:22:42编辑过]

5楼

bizstar 发表于：2013/3/25 11:33:28

我这个策略上面还有个模型1,2个要同时存在，用holding可以吗

6楼

bizstar 发表于：2013/3/25 11:33:58

而且开仓价格也不能那么写吧。

7楼

bizstar 发表于：2013/3/25 12:20:42

这么写是否可以呢？

hi:=ref(hhv(h,x),1);

lo:=ref(llv(l,x),1);

if cang2>0 and zs-close>n1 then sell(1,1,limitr,zs-n1);

if cang2>0 and close-zs>n then sell(1,1,limitr, zs+n);

if cang2<0 and close-zs<n1 then sellshort(1,1,limitr,zs+n1);

if cang2>0 and close-zs>n then sellshort(1,1,limitr,zs-n);

if cc2>0 and l<lo then begin

pc:=min(max(holding,0),cang2);

kc:=cang2-pc;

if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);

if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);

zs:=c;

cc2:=0;

end

if cc2<0 and h>hi then begin

pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2);

kc:=cang2-pc;

if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);

if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);

zs:=c;

cc2:=0;

end

if cc2=0 and h>hi then begin

pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2);

kc:=cang2-pc;

if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);

if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);

zs:=c;

cc2:=1;

end

if cc2=0 and l<lo then begin

pc:=min(max(holding,0),cang2);

kc:=cang2-pc;

if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);

if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);

zs:=c;

cc2:=-1;

end

8楼

just 发表于：2013/3/25 13:34:54

由于我不清楚你某些变量的含义故只能给你写个大概的意思

[此贴子已经被作者于2013-3-25 13:35:08编辑过]

9楼

bizstar 发表于：2013/3/25 13:44:36

还是谢谢，已经支付悬赏。希望能和你进一步交流

10楼

qq2755580912 发表于：2014/9/2 15:14:48

怎么在模型中写入固定止损和止盈

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