//该模型为简单示范模型,用户需根据自己交易经验,修改完善后再实际应用!!!
INPUT:NMIN(30,10,60,10); //设置参数
INPUT:NOFFSET(3,1,20,1); //设置参数
INPUT:LOTS(1,1,10000,1); //设置参数
CYC:=BARSLAST(DATE>REF(DATE,1))+1; //统计日内K线数
HIGHESTOF30MIN:=VALUEWHEN(TIME<=90000+NMIN*100,HHV(H,CYC)); //在从开盘到设定时间(默认参数开盘30分)内保存当天最高价
LOWESTOF30MIN:=VALUEWHEN(TIME<=90000+NMIN*100,LLV(L,CYC)); //在从开盘到设定时间(默认参数开盘30分)内保存当天最低价
IF HIGH >= HIGHESTOF30MIN + NOFFSET*MINDIFF AND HOLDING<=0 THEN //如果最高价突破设定时间内的前高加设定偏移并且目前没有多单,那么
BEGIN
MYPRICE: = HIGHESTOF30MIN + NOFFSET*MINDIFF; //预设进场价.既等于设定时间内的前高加设定偏移
IF OPEN > MYPRICE THEN //如果开盘价大于预设进场价,那么奋不顾身闯进去,(注:这是移植的,原设计并不一定完美,这时可能不是那么好成交的,我也不必多费唇舌了).
BEGIN
MYPRICE: = OPEN;
SELLSHORT(HOLDING<0,0,LIMITR,MYPRICE); //如果有空单先平
BUY(HOLDING=0,LOTS,LIMITR,MYPRICE); //如果没有多单则以开盘价开多LOTS手
END
END
IF LOW <= LOWESTOF30MIN - NOFFSET*MINDIFF AND HOLDING>=0 THEN //以下开空部分同上,只不过方向相反
BEGIN
MYPRICE: = LOWESTOF30MIN - NOFFSET*MINDIFF;
IF OPEN < MYPRICE THEN
BEGIN
MYPRICE: = OPEN;
SELL(HOLDING>0,0,LIMITR,MYPRICE);
BUYSHORT(HOLDING=0,LOTS,LIMITR,MYPRICE);
END
END
IF TIME >= 145900 THEN //收盘平仓
BEGIN
SELL(HOLDING>0,0,LIMITR,OPEN);
SELLSHORT(HOLDING<0,0,LIMITR,OPEN);
END
当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;
请问:
1.我用的是1分钟交易股指1303,如果开盘后的30分钟没有打开策略,比如下午才打开策略,那么策略也会取得那30分钟的最高价和最低价吗?
2.为什么125900后,会有大量的开仓和平仓,基本每天都这样,是策略的逻辑有问题吗?