代码一：
昨日收盘:= ref(c,barslast(date<>ref(date,1))+1);//昨日收盘价
前日收盘:=ref(c,barslast(date<>ref(date,1))+91); //前日收盘价
昨日涨幅:=100*(昨日收盘-前日收盘)/前日收盘,COLORRED;
代码二：
昨日收盘2:=CALLSTOCK('IF1303',VTCLOSE,6,-1);//昨日收盘价
前日收盘2:=CALLSTOCK('IF1303',VTCLOSE,6,-2); //前日收盘价
昨日涨幅2:=100*(昨日收盘2-前日收盘2)/前日收盘2,COLORGREEN;
问题1：上面两段代码，哪个效率更高？
问题2：
在图表交易中，如果代码要求进行跨周期调用，而交易启动前未曾补充被调用周期的数据，会不会不能正常计算和调用？如果能正常调用，会不会效率有所降低？
我遇到的实际情况是：在盘后看的时候，如果不先手动补充被调用周期的K线，则模型发出的信号是错误的。故有此问。
谢谢！
用引用保证正确，第一段代码在k线数量缺失的情况下，会有错。
没有数据，引用的值不正确