标题：同品种不同周期的策略如何分别控制仓位呢

1楼

leelatan 发表于：2013/3/3 23:21:27

同一品种，不同周期的策略如何分别控制仓位呢，新图标交易公式。

比如，期指主力合约，5分钟策略和15分钟策略，同时运行。

想两者的资金各占一半，应该怎么实现？

2楼

王锋发表于：2013/3/3 23:52:13

根据你的实际资金大小，将两个模型中的开仓手数固定好

3楼

leelatan 发表于：2013/3/4 0:08:59

是在buy函数中固定吗

4楼

leelatan 发表于：2013/3/4 0:09:25

那不是随着资金流的变化，要经常修改公式？

5楼

jinzhe 发表于：2013/3/4 9:21:11

对于图表交易来说，固定手数是最可靠的办法

6楼

leelatan 发表于：2013/3/4 14:33:10

旧版图表交易可以在交易窗口里面设定手数。

新版图表交易是不是只能在公式里面的buy函数中设定手数？

7楼

jinzhe 发表于：2013/3/4 14:50:05

是的

8楼

leelatan 发表于：2013/3/4 14:54:42

同一品种，两个策略，各分一半资金运行。用新版交易系统。

这样写行吗

buy（cond,50%,market）;

这样会不会有一个问题，就是如果另一个策略已经开了一半仓位了。函数就在剩下的50%资金里面再开一半仓位，实际上只开仓了25%。

9楼

jinzhe 发表于：2013/3/4 15:00:59

不能这么用，50%计算的是虚拟资金，不是实际资金

10楼

leelatan 发表于：2013/3/4 15:20:46

您的意思，就只能手动去修改buy函数里面的手数？

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